Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wrażliwości kontraktów swap na zmiany stóp zwrotu. Określanie tej wrażliwości jest analogiczne przy swapach walutowych i swapach na stopę procentową. W swapach walutowych należy uwzględnić kursy walutowe. [...] W artykule szczegółowej analizie zostanie poddany kontrakt swap traktowany jako portfel obligacji. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
207--212
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Das S., Swap and derivative financing, the global reference to products, pricing, applications and markets, McGraw-Hill, New York 1994.
- Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG PRESS, Warszawa 1997.
- Wojtasiak A., Ryzyko rynkowe w transakcjach swap, w: Modelowanie preferencji a ryzyko '02, red. T. Trzaskalik, AE w Katowicach, Katowice 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170730500