Problemy iteracyjnego wygładzania szeregów czasowych

• Autorzy: Adam Kopiński

Warianty tytułu

The Problems of Iteration - Type Smoothing of Time-Series

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Podstawowym źródłem informacji o kondycji (stanie) systemu gospodarczego są ekonomiczne szeregi czasowe. Szeregi te dotyczą w zasadzie określonych zjawisk i procesów gospodarczych, a ponadto zachowują swą odrębność indywidualną, strukturalną, merytoryczną i informacyjną. Z reguły zbiór tych szeregów, które stanowią wyjściową listę, zostaje skompletowany na podstawie subiektywnych ocen statystyków biorących. udział w badaniach. Dopiero przy użyciu kryteriów formalnych następuje selekcja (redukcja) szeregów, pod kątem przydatności dla celów analizy i prognozowania. W artykule są prezentowane określone współczynniki oraz parametr wygładzania, związane z iteracyjną metodą wygładzania szeregów czasowych, opracowaną w latach ubiegłych przez Z. Hellwiga. Współczynniki określane mianem charakterystyk jakościowych iteracyjnego wygładzania umożliwiają przeprowadzenie selekcji szeregów czasowych. Parametr wygładzania, jak sama nazwa wskazuje, wpływa na jakość wygładzania, mierzoną charakterystykami jakościowymi, i tym samym na postać wyznaczanej funkcji filtrującej (trendu) przy pomocy algorytmu iteracyjnego. Dlatego też prezentacja charakterystyk jakościowych oraz parametru wygładzania poprzedzona zostanie definicją ekonomicznego szeregu czasowego, błędu losowego i funkcji filtrującej oraz opisem metody iteracyjnego wygładzania szeregów czasowych. (fragment tekstu)

EN

On the grounds of iteration method of smoothing the time-series the qualitative characteristics (correlation and dynamic reduction coefficient of relativized growth) were introduced. These characteristics can be used as a formal criterion for the selection of time-series from the viewpoint of their utility for analytical purposes and forecasting. The theoretical considerations; were illustrated with examples in the form of diagrams and tables. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Analiza szeregów czasowych; Metoda Z. Hellwiga; Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych

EN

Time-series; Time-series analysis; Hellwig's method; Economic and social phenomenon forecasting

• Czasopismo: Folia Oeconomica Cracoviensia
• Rocznik: 1990
• Tom: 33
• Strony: 193--203

Twórcy

autor

Adam Kopiński

Bibliografia

• Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego, 1983, pod red. A. Zeliasia, Warszawa.
• Grabiński T., Wydymus S.5 1982, Uproszczone procedury estymacji modeli tendencji rozwojowej i wykorzystanie ich do produkcji, AE Kraków (materiały dydaktyczne).
• Hellwig Z., On Parametric Description of Certain Structural Properties of Time Series Trend Importara for the Sake of Successfull Forecasting (maszynopis powielony).
• Hellwi g Z., 1984, Problem of Estimation of a Stochastic Process Variance by Means of Time Series Data, PN AE Wroclaw, nr 272.
• Hellwig Z., 1982, Procedura sekwencyjna wielomianowego prognozowania ekstrapolacyjnego, Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. XXV.
• Kopiński A., 1987, O pewnej zmodyfikowanej odmianie trendu pełzającego o zmiennym segmencie, referat na XXIII Konferencję Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Koninki.
• Prognozy ostrzegawcze. Etap II. Baza danych i algorytmy badania szeregów czasowych, pod red. Z. Hellwiga, opracowanie w ramach CPB 10.9.5.3.
• Teoria prognozy z zastosowaniami ekonomicznymi, 1977, skrypt AE pod red. Z. Hellwiga, Wrocław.
• Woźniak M., Zeliaś A., 1973, Kilka uwag na temat zastosowania klasycznego rachunku korelacji w analizie szeregów czasowych, Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. XV.
• Zeliaś A., 1984, Teoria prognozy, Warszawa.