Fair play, matematyka i finanse

• Autorzy: Wojciech Rybicki
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem referatu jest prezentacja nowoczesnych metod badawczych matematyki finansów i ubezpieczeń - oczywiście wycinkowa i wybiórcza. Omawiane modele zaliczyć można do współczesnej klasyki - choć w naszych "otoczeniach finansowych" i środowiskach naukowych są, z oczywistych, historycznych powodów, dopiero rozpoznawane. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Matematyka; Procesy stochastyczne; Modele matematyczne; Ubezpieczenia; Materiały konferencyjne; Zasady fair play

EN

Mathematics; Stochastic processes; Mathematical models; Insurances; Conference materials; Fair play rules

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1997
• Numer: nr 771 Materiały z XXXIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej oraz XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, 6-9 maja 1997
• Strony: 18--33

Twórcy

autor

Wojciech Rybicki

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Bachelier L.: Theory of Speculation. [w:] The Random Character of Stock Market Prices. Ed. by P.H. Cootner. Cambridge, Massachusetss: MIT Press 1967, p. 17-18.
• Black F., Scholes M.: The Pricing Options and Corporate Liabilities. "Journal of Political Economy" 1973 no 81, p 637-659.
• Bojdecki T.: Martyngały z czasem dyskretnym. Warszawa: Wydawnictwo UW 1976.
• Cvitanić J., Karatzas I.: Hedging and Portfolio Optimization under Transaction Costs: a Martingale Approach. "Mathematical Finance" 1996 no 6, p. 133-165.
• Cox J.C., Ross R.A., Rubinstein M.: Option Pricing: a Simplified Approach. "Journal of Financial Economics" 1976 vol. 3, no 7, p. 229-263.
• Dassios A., Embrechts P.: Martingales and Insurance Risk. "Commun. Statist-Stochastic Models" 1989 no 5(2), p. 181-217.
• Delbaen F.: Representing Martingale Measures when Asset Prices Are Continuous and Bounded. "Mathematical Finance" 1992 no 2, p. 107-130.
• Duffie F.:An Extension of the Black-Scholes Model of Security Valuation. "Journal of Economic Theory" 1988 no 46, p. 194-204.
• Fama E. F.: Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. "Journal of Finance" 1970 no 25, p. 383-418.
• Feller W.: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. T. 1 (1966), Ł 2 (1969). Warszawa: PWN.
• Feller W.: Note on the Law of Large Numbers and »Fair« Games. "Annals of Mathematical Statistics" 1945 no 16, p. 301-304.
• Gerber H.: Martingales in Risk. Theory "Mitt. Ver. Schweiz Vers. Math." 1973 vol. 73, p. 205-216.
• Gerber H.: The Surpluss Process as a Fair Game-Utlitiwise. "Astin Bulletin" 1975 no 8, part 3, p. 307-322.
• Gerber H.: An Introduction to Mathematical Risk Theory. Philadelphia: Huebner Fundation for Insurance Education 1979.
• Harrison J.M., Kreps D.M.: Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securites Markets. "Journal of Economic Theory" 1979 no 20, p. 381-408.
• Heath D., Jarrow R., Morton A.: Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology for Contingent Claim Valuation. "Econometrica" 1992 no 60, p. 77-105.
• Karandikar R.L., Rachev S.T.: A Generalized Binomial Model and Option Pricing Formulae for Subordinated Stock-Price Processes. "Probability and Statistics" 1995 no 15, p. 427-447.
• Mayer P.A.: Wierojatnosti i potencjały. Moskwa: MIR 1973 (tłum. z ang.).
• Merton R.C.: The Theory of Rationl Option Pricing. "Bell Journal of Economics and Management Science" 1973 vol 4, p. 141-183.
• Peters E.E.: Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Warszawa: WIG-Press 1997.
• Rybicki W.: O martyngałach. Dyskusja klasycznych określeń i modeli. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 748. Wrocław: 1996, s. 97-112.
• Rybicki W.: Utility, Risk and Insurance - Elements of Quantitative Economics. [w:] Matematics of Utility and Risk - Three Papers on Stochastic Economy, Finance and Insurance. Praca oddana do druku w "Argumenta O economica" (marzec 1997).
• Samuelson P.A.: Rational Theory of Warrant Pricing. "Industrial Management Review" 1965 vol. 6, p. 13-31.
• Sziriajew A.N.: O niekotorych poniatijach i stochasticzesldch modelach finansowej matiematiki. "Teoria Wierojatnostiej i Jejo Primienienija" 1994 nr 39, s. 5-22.
• Taylor E.: Historia rozwoju ekonomiki. T. 1, 2. Lublin: Wydawnictwo Delfin 1991.
• Ville J.: Étude Critique de la Notion de Collectif. Paris: Gauthier-Villars 1939.
• Vylder de F.: Martingales and Ruin in a Dynamical Risk Process. "Scand. Actuarial" 1977, p. 217-225.
• Weron A.: Szeregi czasowe i hipoteza rynku fraktalnego. Streszczenie referatu wygłoszonego w trakcie Sympozjum Matematyki Finansowej, zorganizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 10-12 kwietnia 1997 r. Opublikowane w Materiałach tegoż Sympozjum pt. "Instrumenty pochodne". Kraków: TA i WPN Universitas 1997.