Problem wyboru rozkładu a priori w bayesowskiej estymacji modeli regresji

• Autorzy: Maria Jadamus-Hacura
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Podsumowując otrzymane wyniki, należy stwierdzić, że procedura bayesowska wyznaczania punktów zmiany struktury modelu jest w przypadku obu rozpatrywanych założeń o rozkładzie a priori parametrów modeli dość prosta i przejrzysta. Pozwala ona precyzyjnie ustalić położenie szukanego punktu zmiany na osi czasu, czego nie potrafimy ustalić, korzystając z klasycznych testów weryfikujących hipotezę o stabilności parametrów strukturalnych modelu. Generalnie można więc stwierdzić, że w przypadku istnienia jednego punktu zmiany struktury prawdopodobieństwo zdarzenia, że m = m rośnie wraz ze wzrostem wartości Δ oraz że szukany punktu zmiany struktury jest wyznaczony z największą precyzją, gdy jest bliski środkowi analizowanego przedziału czasu.
Badania symulacyjne potwierdziły w pełni przydatność zaprezentowanej metody oraz to, że wykorzystanie źródeł informacji spoza próby w postaci skonstruowanych na ich podstawie informacyjnych rozkładów a priori w sposób zasadniczy poprawia precyzję oszacowania punktu zmiany struktury.
Przedstawiona procedura badania stabilności modeli regresji liniowej stanowi atrakcyjną alternatywę dla klasycznych testów stosowanych w opisanej sytuacji. Jej atrakcyjność polega głównie na możliwości precyzyjnego określenia punktu zmiany struktury nawet przy niewielkiej liczbie obserwacji w próbie. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Modele regresji; Statystyka bayesowska; Estymacja bayesowska; Wnioskowanie bayesowskie; Materiały konferencyjne

EN

Regression models; Bayesian statistics; Bayesian estimation; Bayesian inference; Conference materials

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1997
• Numer: nr 771 Materiały z XXXIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej oraz XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, 6-9 maja 1997
• Strony: 54--62

Twórcy

autor

Maria Jadamus-Hacura

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Berger J.: Statistical Decision Theory. New York: Springer Verlag 1980.
• Broemeling L.D., Tsurumi H.: Econometrics and Structural Changes. New York: Marcel Dekker Inc. 1987.
• Holbert D.: A Bayesian Analysis of a Switching linear Model. "Journal of Econometrics" 1982 no 19, p. 77-87.
• Jeffreys H.: Theory of Probability. Oxford: Clarendon Press 1961.
• Jeffreys H.: Theory of Probability. Oxford: Clarendon Press 1967.
• Kim H.J., Siegmund D.: The Likelihood Ratio Tests for a Change-point in Simple Linear Regression. "Biometrica" 1989 no 76, p. 409-423.
• Schwarz G. (1978): Estimating the Dimension of a Model. "The Annals of Statistics" 1978 vol. 6, no 2, p. 461-464.
• Zellner A.: An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. New York: J. Wiley 1971.