Wykorzystanie współczynnika α-podobieństwa struktur do monitorowania ryzyka bankowego

• Autorzy: Danuta Strahl

Warianty tytułu

Utilization of α-Conformity of Structures' Factor for Bank's Risk Monitoring

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Jednym z warunków skutecznego zarządzania bankiem jest niewątpliwie monitorowanie stopnia realizacji celów strategicznych i cząstkowych. Od precyzyjności bowiem określenia odległości procesów rzeczywistych od postulowanych zależy właściwa realizacja założonych celów. Wśród różnych typów ryzyka bankowego szczególne miejsce zajmuje ryzyko kredytowe. Ryzyko to można kontrolować na kilku płaszczyznach, z których bardzo ważne wydają się:
- płaszczyzna sektorowa,
- płaszczyzna sektorowo-regionalna,
- płaszczyzna podmiotu indywidualnego.
Zasady budowy modelu struktury portfela kredytowego banku ze względu na układ sektorowo-regionalny przedstawia praca. Model ten wyznaczał limity koncentracji kredytowej dla poszczególnych sektorów gospodarki i dla wskazanych (np. przez bank) regionów potencjalnego inwestowania.
Tak skonstruowany model powinien być traktowany jako konstrukcja wyznaczająca granice bezpiecznego kredytowania określonych sektorów gospodarki w układzie regionalnym kraju. Oczywiście minimalizacja ryzyka kredytowego banku w płaszczyźnie sektorowej wymaga monitorowania rzeczywistej struktury portfela kredytowego banku ze względu na zaangażowanie sektorowo-regionalne i prowadzenie systematycznych analiz porównawczych struktury modelowej portfela i struktury rzeczywistej. Do oceny rozbieżności obu tych struktur czy też zbieżności, a-,więc odległości, służyć może m.in. współczynnik a-podobieństwa struktur. (fragment tekstu)

EN

The article shows the possibility of utilization of multidimentional comparative analysis' tools (WAP) for the administration of credit risk in a bank. The proposed а-conformity of structures' factor serves for monitoring of credit portfolio's structure of a bank in an economic sectors arrangement and for comparison with the model structure. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie bankiem; Ryzyko bankowe; Portfel kredytowy; Wskaźnik podobieństwa struktur

EN

Bank management; Banking risk; Credit portfolio; Index of similarity of structure

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria
• Rocznik: 1997
• Tom: 4
• Numer: nr 750 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 56--64

Twórcy

autor

Danuta Strahl

Bibliografia

• Bereza S.: Zarządzanie ryzykiem bankowym. Warszawa: Związek Bankowców Polskich 1992.
• Patterson R.: Poradnik kredytowy dla bankowców. "Biblioteka Bankowa" 1995.
• Strahl D.: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: PWE 1990.
• Strahl D.: Modelowanie struktury portfela kredytowego banku w układzie sektorowo-przestrzennym. Prace AE Kraków (w druku).