Propozycja badania symulacyjnego estymatorów odpornych w regresji

• Autorzy: Grzegorz Kowalewski

Warianty tytułu

Proposal of a Simulation Examination of Robust Estimators in Regression

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W celu weryfikacji przydatności empirycznej estymatorów odpornych w regresji proponuje się przeprowadzenie szeregu eksperymentów symulacyjnych. Ze względu na ograniczone ramy tego artykułu zostaną tutaj przedstawione tylko wybrane propozycje. Do badania proponuje się wybrać estymatory reprezentujące wszystkie klasy estymatorów odpornych, czyli klasy M-, L- i R-estymatorów. (fragment tekstu)

EN

The paper presents algorithm of the empirical verification of robust estimation methods by means of computer simulation. Estimators from the three classes of robust estimators are to be examined: M-, L-, and R- estimators. The mean values of regression coefficients and their mean square errors are suggested as measures of the "quality" of the robust estimators. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza symulacyjna; Estymatory; Regresja liniowa

EN

Simulation analysis; Estimators; Linear regression

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria
• Rocznik: 1997
• Tom: 3
• Numer: nr 744 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 88--95

Twórcy

autor

Grzegorz Kowalewski

Bibliografia

• Kowalewski G.: Obserwacje nietypowe w regresji liniowej. Rozprawa doktorska. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 1994 (maszynopis).
• Kowalewski G.: Estymatory odporne w regresji (przegląd). "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 718 (1995). Informatyka i Ekonometria nr 1, s. 43-53.
• Pawłowski Z.: Elementy ekonometrii. Warszawa 1981.
• Rousseeuw P.J., Leroy A.M.: Robust Regression and Outlier Detection. New York 1987.