Wyniki symulacyjnego badania estymatorów odpornych w regresji

• Autorzy: Grzegorz Kowalewski , Katarzyna Kuziak

Warianty tytułu

Results of the Simulation Examination of Robust Estimators in Regression

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W ostatnich latach coraz większego znaczenia w regresji zaczynają nabierać badania symulacyjne. Stosuje się je szczególnie do badania takich metod estymacji, dla których trudno określić formalne własności Do takich metod należą estymatory odporne na obserwacje nietypowe.
W celu weryfikacji przydatności empirycznej metod estymacji odpornej przeprowadzono szereg eksperymentów symulacyjnych. Ze względu na ograniczone ramy tego artykułu zostaną tutaj przedstawione tylko wybrane wyniki. (fragment tekstu)

EN

The paper presents the results of the empirical verification of robust estimation methods by means of computer simulation. Estimators M-, L-, and R- have been examined. The mean values of regression coefficients and their mean square errors are employed as measures of the "quality" of the robust estimators. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza symulacyjna; Estymatory; Regresja liniowa

EN

Simulation analysis; Estimators; Linear regression

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria
• Rocznik: 1997
• Tom: 3
• Numer: nr 744 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 96--103

Twórcy

autor

Grzegorz Kowalewski

autor

Katarzyna Kuziak

Bibliografia

• Kowalewski G.: Obserwacje nietypowe w regresji liniowej. Rozprawa doktorska. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 1994 (maszynopis).
• Kowalewski G.: Estymatory odporne w regresji (przegląd). "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 718 (1995). Informatyka i Ekonometria nr 1, s. 43-53.
• Kowalewski G.: Propozycja badania symulacyjnego estymatorów odpornych w regresji. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 744 (1997). Informatyka i Ekonometria nr 3, s. 88-95.