Konstruowanie przez bank portfela wierzytelności przeznaczonych do sekurytyzacji

• Autorzy: Magdalena Kalasińska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszym opracowaniu zostanie zaprezentowana propozycja procedury służącej skonstruowaniu portfela kredytów bankowych przeznaczonego do sekurytyzacji, dostosowana do polskich uwarunkowań. W procedurze tej jako główny wyznacznik selekcji kredytów przyjęto ryzyko kredytowe. Celem tworzonej procedury jest dokonanie takiej selekcji kredytów bankowych, aby możliwe było stworzenie portfela, który będzie można sekurytyzować i który będzie charakteryzował się pewnym – akceptowalnym przez bank poziomem ryzyka kredytowego oraz stopy zwrotu.

Słowa kluczowe

PL

Sekurytyzacyjne instrumenty finansowania; Wierzytelności; Szacowanie ryzyka

EN

Asset-Backed Securities (ABS); Liability; Risk estimating

• Czasopismo: Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
• Rocznik: 2005
• Tom: Bankowość
• Strony: 369--379

Twórcy

autor

Magdalena Kalasińska

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Banki polskie u progu XXI wieku, red. W.L. Jaworski, Poltext, Warszawa 1999.
• Bankowość. Podręcznik akademicki, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2001.
• Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
• Węcławski J., Możliwości zastosowania sekurytyzacji aktywów do rozwoju działalności finansującej banków, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, red. R. Szewczyk, Kraków 2004 [materiały konferencyjne AE w Krakowie].
• Węcławski J., Zastosowanie sekurytyzacji aktywów do zarządzania bankiem, w: Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego, red. J. Węcławski, P. Karpuś, UMCS, Lublin 2004.