Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule przedstawiono definicję ryzyka operacyjnego oraz siedem kategorii (rodzajów) ryzyka operacyjnego. Następnie scharakteryzowano cztery metody określania poziomu ryzyka operacyjnego i związanych z nim wymogów kapitałowych: podstawową, standardową, zaawansowanej oceny oraz rozkładu strat.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
381--391
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Boos K.H., Schulte-Mattler H., Basel II: Methoden zur Quantifizierung operationeller Risiken, "Die Bank" 2001, Nr. 8.
- Dziekański P. (2003), Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa, "Materiały i Studia NBP" 2003, nr 164.
- Einhaus Ch., Operationelle Risiken in Kreditinstitutionen, "Sparkasse" 2002, Nr. 1.
- Handbuch operationeile Risiken, red. R. Eller, W. Gruber, M. Reif, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2002.
- Hofman M., Identifizierung Quantifizierung und Steuerung operationeller Risiken in Kreditinstitutionen, Bankakademie Verlag, Frankfurt/M 2002.
- Lewandowski D" Ryzyko operacyjne w bankach - zarządzanie i audyt w świetle wymagań Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, "Bank i Kredyt" 2004, nr 4.
- Minz K.A., Operationelle Risken in Kreditinstitutionen, Bankakademie Verlag, Frankfurt/M 2004.
- Nowa Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla gospodarki i sektora bankowego w Polsce, red. R. Wierzba, M. Iwanicz-Drozdowska, B. Lepczyński, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
- Ortyński L., Bazylea II - ryzyko operacyjne, "Gazeta Bankowa" 2004, nr 35.
- Szklarczyk K., Pomiar ryzyka operacyjnego - podejście i problemy metody LDA, "Rynek Terminowy" 2004, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171175303