Portfele optymalne i suboptymalne - nieklasyczne miary ryzyka

• Autorzy: Grażyna Trzpiot
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy jest przedstawienie własnej propozycji miary ryzyka papieru wartościowego. W dalszej części pracy zdefiniujemy zadanie decyzyjne określające optymalny i suboptymalny portfel. Propozycje teoretyczne zostaną zilustrowane badaniami empirycznymi. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Portfel akcji; Pomiar ryzyka; Ryzyko papierów wartościowych; Zarządzanie portfolio; Modele ekonometryczne

EN

Equity portfolios; Risk measures; Securities risk; Portfolio management; Econometric models

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1996
• Numer: nr 717 Systemy wspomagania decyzji grupowych
• Strony: 141--150

Twórcy

autor

Grażyna Trzpiot

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Czekaj J.: Zasady wyboru optymalnego portfela lokat. "Bank i kredyt" 1990 nr 10.
• Elton Е.J., Gruber M.J.: Modern portfolio theory and investments analysis. New York: J. Wiley and Sons 1991.
• Gołębiowska E., Kolupa M.: Praktyczny sposób wyznaczania portfela lokat. "Rynki i inwestycje finansowe" 1994 nr 4-5.
• Gołębiowska E., Kolupa M.: O pewnej koncepcji konstruowania portfela lokat. "Przegląd Statystyczny" 1994 nr 1.
• Forlicz S.: Asymetria a skośność. "Przegląd Statystyczny"-1986 nr 1.
• Jajuga K.: Zarządzanie kapitałem.Wrocław: AE 1993.
• Jajuga K., Jajuga T.: Jak inwestować w papiery wartościowe. Warszawa: PWN 1993.
• Markowitz H.M.: Portfolio selection. Efficient diversification of investments. New York: J. Wiley and Sons 1967.
• Sharpe W.F., Alexander G.J.: Investments. New York: Prentice Hall 1990.
• Ekonometryczne metody badania przyszłej stopy zysku papierów wartościowych. Praca naukowo-badawcza pod kierownictwem D. Kopańskiej-Bródki. Katowice: AE 1994.