Maksymalna strata jako miara ryzyka

• Autorzy: Tadeusz Czernik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

T. Czernik w pracy "Maksymalna strata jako miara ryzyka" rozważa alternatywną wobec VaR miarę ryzyka z rodziny kwantylowych miar ryzyka - maksymalną stratę (Maximum Loss - ML). Znaleziono analityczną postać ML dla arytmetycznego oraz geometrycznego ruchu Browna. Zaproponowane rozumowanie należy do ogólnej klasy tzw. First Passage Problems. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Analiza techniczna; Pomiar ryzyka; Analiza ryzyka; Miernik ryzyka (VaR)

EN

Technical analysis; Risk measures; Risk analysis; VaR method

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2003
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '03
• Strony: 41--59

Twórcy

autor

Tadeusz Czernik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Barczak A.S., Biolik J. (1998). Podstawy ekonometrii. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
• Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł. (2001). Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. WIG-Press, Warszawa.
• Haberman S., Pitacco E. (1999). Actuarial Models for Disability Insurance. Chapman & Hall/CRC.
• Jajuga K., Jajuga T. (1999). Inwestycje. Inwestycje finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa.
• Modele Aktuarialne. (2000). Red. W. Ostasiewicz. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
• Papoulis A. (1972). Prawdopodobieństwo, zmienne losowe i procesy stochastyczne. WNT, Warszawa.
• Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J. (1999). Stochastic Processes for Insurance and Finance. John Wiley & Sons, New York.
• Sneddon I.N. (1972). The Use of Integral Transforms. McGraw-Hill Book Company.
• Sobczyk K. (1996). Stochastyczne równania różniczkowe. WNT, Warszawa.
• Tichonow W.I., Mironów M.A. (1977). Procesy Markowa. Moskwa.
• Tsay R.S. (2002). Analysis of Financial Time Series. Financial Econometrics. John Wiley & Sons, Inc.
• Weron A., Weron R. (1998). Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa.