Wielokryterialna klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie teorii zbiorów przybliżonych

• Autorzy: Iwona Gruszka
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Fundamentalnym problemem teorii ubezpieczeniowej jest rozpoznawanie ryzyka ubezpieczeniowego. Przyjmuje się, że ryzyko ubezpieczeniowe jest dobrze opisywane przez nieujemną zmienną losową. Istnieje zatem możliwość jego pomiaru. Właściwe rozpoznanie ryzyka, a w konsekwencji właściwa jego klasyfikacja, jest problemem złożonym. Zadanie to wymaga rozpatrzenia wielu atrybutów, które stanowią o istocie badanego ryzyka i których ocena pozwala odpowiedzieć na pytanie, z jakiego typu ryzykiem mamy do czynienia. Praca „Wielokryterialna klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie teorii zbiorów przybliżonych” (I. Gruszka) proponuje rozwiązanie problemu klasyfikacji ryzyka za pomocą tej teorii. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko w ubezpieczeniach; Analiza ryzyka; Zbiory przybliżone; Teoria zbiorów przybliżonych

EN

Insurance risk; Risk analysis; Rough sets; Rough set theory

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2003
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '03
• Strony: 115--131

Twórcy

autor

Iwona Gruszka

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Monkiewicz J. (2000). Podstawy ubezpieczeń. Mechanizmy i funkcje. T.l. Poltext, Warszawa.
• Ostasiewicz W. (1998). Statystyczne metody analizy danych. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
• Ostasiewicz S., Ronka-Chmielowiec W. (1994). Metody statystyki ubezpieczeniowej. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
• Pawlak Z. (1982). Rough Sets. International Journal of Computer and Information Sciences, Vol. 11, No. 5.
• Plucińska A., Pluciński E. (2000). Probabilistyka. WNT, Warszawa.
• Ronka-Chmielowiec W. (1998). Ryzyko w ubezpieczeniach. Metody oceny. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
• Ronka-Chmielowiec W. (2002). Ubezpieczenia-rynek i ryzyko. PWE, Warszawa.
• Słowiński R. Wielokryterialne wspomaganie decyzji na podstawie reguł wyindukowanych ze zbiorów przybliżonych.
• Słowiński R., Zapounidis C., Dimitras A.I. (1997). Prediction of Company Acquisition in Greece by Means of the Rough set Approach. Euroepan Juornal of Operational Research, 100, 1-15.
• Słowiński R., Zapounidis C. (1995). Application of the Rough Set Approach to Evaluation of Bankruptcy Rise. Intellibent Systems in Accounting Finance and Management, Vol. 4, 27-41.
• Słowiński R., Stefanowski J. Handling Various Types of Uncertainty in the Rough Set Approach. Research supported by KBN grant no. 8 0570 91 01/P2 and IC 1010 CRIT Project V/92.
• Zeliaś A. (1998). Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Akademia Ekonomiczna, Kraków.
• Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2002). Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany. PWE, Warszawa.
• www - idss.cs.put.poznan.pl