Spiralna ekstrapolacja rynków finansowych

• Autorzy: Jacek Juzwiszyn
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy „Spiralna ekstrapolacja rynków finansowych” (J. Juzwiszyn) zasadniczo przedstawiono pewien rodzaj ruchu jaki wykonują podstawowe indeksy WGPW w przestrzeni trójwymiarowej. Za zmienne w R³₊ przyjęto: wartość indeksu, wolumen i czas. co pozwoliło intuicyjnie przedstawić giełdę jako cykliczne obroty, które wprowadzają pewną spiralną regularność przedstawiającą dynamikę rynku. Trójwymiarowa spiralna dynamika rynku jest charakterystyczna dla wszystkich rodzajów rynków i jest niezależna od skali czasu. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Metoda ekstrapolacji; Rynki finansowe; Równowaga gospodarcza

EN

Extrapolation method; Financial markets; Economic equilibrium

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2003
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '03
• Strony: 185--193

Twórcy

autor

Jacek Juzwiszyn

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Arnold W. (1975). Równania różniczkowe zwyczajne. PWN, Warszawa.
• Arnold W. (1983). Teoria równań różniczkowych. PWN, Warszawa.
• Arnold W. (1981). Metody matematyczne mechaniki klasycznej. PWN, Warszawa, 22-52.
• Helwig Z. (1999) Metody ilościowe w ekonomii. Akademia Ekonomiczna, Wrocław, 221-242.
• Juzwiszyn J. (2001). O obrotach sfer finansowych. Ekonomia matematyczna. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
• Klimczak B. (1998). Mikroekonomia. Akademia Ekonomiczna, Wrocław, 89-101.
• Mantegna R., Stanley H. (2001). Ekonofizyka wprowadzenie. PWN, Warszawa, 107-116.
• Murphy J. (1995). Analiza techniczna. WIG-Press, Warszawa.
• Panek E. (2000). Ekonomia matematyczna. Akademia Ekonomiczna, Poznań.
• Smoluk A. (2001). Uwagi o równowadze. Ekonomia matematyczna 5. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
• Varian H. (1997). Mikroekonomia. PWN, Warszawa.
• Walras L. (1954). Elements of Pure Economics. George Allen and Unwin, London.
• http://bossa.pl