Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W procesie predykcji cen walorów istotną sprawą jest ustalenie, czy zmiany tych cen mają charakter losowy. Jednym z narzędzi wykorzystywanych do badania zależności jest test serii. Jest on też wykorzystywany przy weryfikacji hipotezy o słabej efektywności rynku. Do badań wykorzystuje się przede wszystkim szereg złożony ze stóp zwrotu, gdyż charakteryzuje się on stacjonarnością, natomiast szereg cen podlega trendowi. Dane użyte do analizy pochodzą z okresu od 4 stycznia 1999 roku do dnia 14 września 2001 roku (705 obserwacji). W pracy „Wykorzystanie testu serii do oceny losowości zmian w szeregu kursów walutowych na przykładzie notowań euro/dolar” (A. Matuszewska, D. Witkowska) przedstawiono wyniki empiryczne dotyczące tej problematyki. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Strony
331--339
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
- Bennett D. (2000). Ryzyko walutowe. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
- Charemza W., Deadman D. (1997). Nowa ekonometria. PWE, Warszawa.
- Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Domański Cz., Pruska K. (2000). Nieklasyczne metody statystyczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
- Haugen R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG-Press, Warszawa.
- Jajuga K.. Jajuga T. (1997). Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
- Papla D. (2001). Zmiany poziomu słabej efektywności Giełdy Papierów Wartościowych w latach 1991-2001. Materiały VII Seminarium Naukowego: Dynamiczne modele ekonometryczne. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
- Romański J., Strzała K. (1994). Testowanie kointegracji celów i instrumentów polityki gospodarczej w modelu optymalnego sterowania. Przegląd Statystyczny, z. 22.
- Roth P. (2000). Rynki walutowe i pieniężne. Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
- Taylor F. (2000). Rynki i opcje walutowe. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
- Zając. J. (2001). Polski rynek walutowy w praktyce. K.E. Liber, Warszawa.
- Zeliaś A. (1997). Teoria prognozy. PWE, Warszawa.
- Żukowski P. (2002). EURO - Świat. Europa. Polska. CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171187653