Deterministyczne i stochastyczne modele optymalizacji zarządzania ryzykiem finansowym

• Autorzy: Jerzy Michnik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w instytucjach bankowych należy do wyróżniających się przykładów skutecznego zastosowania modeli optymalizacyjnych w finansach. Celem pracy „Deterministyczne i stochastyczne modele optymalizacji zarządzania ryzykiem finansowym” (J. Michnik) jest prezentacja możliwości zastosowania modeli optymalizacyjnych w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym w banku komercyjnym. Uwaga została skupiona na wielokryterialnych modelach liniowych. Dokonano również porównania podejścia deterministycznego oraz stochastycznego i ich możliwości aplikacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Modele stochastyczne; Ryzyko finansowe; Zarządzanie ryzykiem finansowym; Modele optymalizacyjne; Modele liniowe

EN

Stochastic models; Financial risk; Financial risk management; Optimizing models; Linear models

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2003
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '03
• Strony: 375--385

Twórcy

autor

Jerzy Michnik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Bessis J. (1998). Risk Management in Banking. J. Wiley & Sons, Chichester.
• Bessler W., Booth G.G. (1994). An Interest Rate Risk Management Model for Commercial Banks. European Journal of Operational Research, 74, 243-256.
• Booth G.G., Dash G.H., Jr (1979). Alternate Programming Structures for Bank Portfolios. Journal of Banking and Finance, 3 (1979), 67-82.
• Giokas D., Vassiloglou M. (1991). A Goal Programming Model for Bank Assets and Liabilities Managament. European Journal of Operational Research, 50, 48-60.
• Heras A., Aguado A.G. (1999). Stochastic Goal Programming. Central European Journal of Operations Research, v. 7, nr 3, s. 139-158.
• Kall P., Wallace S.W. (1994). Stochastic Programming. J. Wiley & Sons, Chichester.
• Korhonen A. (1987). A Dynamic Bank Portfolio Planning Model with Multiple Scenarios, Multiple Goals and Changing Priorities. European Journal of Operational Research, 30, 13-23.
• Michnik J. (1999). Zastosowanie interaktywnego programowania celowego w zarządzaniu ryzykiem bankowym. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko, Red. T. Trzaskalik. Akademia Ekonomiczna, Katowice, 271-290.
• Michnik J. (2003). The Comprehensive Financial Risk Management in a Bank - Stochastic Goal Programming Optimization. [w:] Multi-Objective Programming and Goal-Programming, Theory and Applications. Ed. T. Tanino, T. Tanaka, M. Inuiguchi. Springer-Verlag, Heidelberg, New York, 2003, 367-372.
• Mulvey JM. (2001). Introduction to Financial Optimization: Mathematical Programming Special Issue. Math. Program., Ser. B 89, 205-216.
• Oğuzsoy C.M., Güven S. (1997). Bank Asset and Liability Management under Uncertainty. European Journal of Operational Research, 102, 575-600.
• Santomero A.M. (1997). Commercial Bank Risk Management: An Analysis of the Process. Journal of Financial Services Research, 12:2/3, 83-115.
• Uyemura D.G., Van Deventer D.R. (1997). Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach. Teoria i praktyka zarządzania aktywami i pasywami. Związek Bantów Polskich, Warszawa.