Wielokryteriowa ocena otwartych funduszy emerytalnych

• Autorzy: Dorota Miszczyńska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy „Wielokryteriowa ocena otwartych funduszy emerytalnych” (D. Miszczyńska) zastosowano dyskretną optymalizację wielokryteriową do stworzenia rankingu Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Do oceny OFF użyto następujące kryteria: aktywa netto, liczba uczestników, prowizja, doświadczenie w kraju, doświadczenie za granicą, wartość jednostki rozrachunkowej, stopa zwrotu oraz liczba rachunków martwych. Wykorzystano dwie popularne metody (AHP oraz PROMETFLEE) i pokazano ranking OFE dla kolejnych lat 2002 oraz 2003 (I kwartały). W drugiej części zasygnalizowano efekty postępowania dotyczącego usuwania wybranego kryterium z ogólnej listy kryteriów. Za podstawę redukcji listy kryteriów przyjęto stopień skorelowania wybranych par kryteriów. Pokazano, że proste usunięcie kryterium prowadzi do zmiany rankingu. Natomiast usunięcie kryterium z jednoczesną zmianą wag przy pozostałych kryteriach nie zmienia rankingu. Zaproponowana zmiana wag jest odpowiednia do stopnia skorelowania usuwanego kryterium z pozostałymi kryteriami. Zmiana wag dotyczy jednak tylko tych z pozostawionych kryteriów, które wykazują bardzo silną korelację z kryterium usuwanym. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Fundusze emerytalne; Analityczny proces hierarchiczny; Ranking; Analiza wielokryterialna; Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)

EN

Pension funds; Analytic Hierarchy Process (AHP); Ranking; Multicriteria analysis; Open Pension Funds (OPF)

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2003
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '03
• Strony: 387--400

Twórcy

autor

Dorota Miszczyńska

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Bams J.P.,Vincke Ph. (1985). A Preference Ranking Organisation Method. Management Science, Vol. 31.
• Barns J.P. Vincke Ph., Mareschal B. (1986). How to Select and How to Rank Projects: The PROMETHEE Method. EJOR, Vol.24, North-Holland.
• Biuletyny miesięczne Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. (2000, 2001, 2002. 2003). Gazeta Ubezpieczeniowa.
• Biuletyny miesięczne Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. (2000, 2001, 2002, 2003). Gazeta Ubezpieczeniowa.
• Krawczyk S. (2001). Metody ilościowe w planowaniu (działalności przedsiębiorstwa). Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
• Miszczyńska D. (2002). Wielokryteriowy ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko ’01. Red. T. Trzas-kalik. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
• Miszczyńska D. (2003). Wielokryteriowy ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych metodami AHP i PROMETHEE. Prognozowanie rynków finansowych. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
• Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (1995). Statystyka. Elementy teorii i zadania. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
• Saaty T.L. (1994). Fundamentals of Decision Making and Priority and Theory with the Analytical Hierarchy Process. RWS Publications, Pittsburgh.
• Strony internetowe (2002), (2003). www.money.pl oraz www.unfe.gov.pl -bazy danych.