Wykorzystanie funkcji połączeń w ocenie ryzyka w ubezpieczeniach na życie

• Autorzy: Monika Papież , Stanisław Wanat
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Analizując portfel ubezpieczeń na życie zakłada się, że ryzyka wchodzące w jego skład są zmiennymi losowymi niezależnymi. Jednak z praktycznego punktu widzenia to założenie nie zawsze jest spełnione. W pracy „Wykorzystanie funkcji połączeń w ocenie ryzyka w ubezpieczeniach na życie” (M. Papież, S. Wanat) podjęto próbę modelowania wysokości łącznych roszczeń w portfelu ubezpieczeń składającego się z zależnych ryzyk. Zaprezentowano koncepcję funkcji połączeń. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładem empirycznym. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Ocena ryzyka; Ubezpieczenia na życie; Ryzyko w ubezpieczeniach; Funkcje połączeń

EN

Risk assessment; Life insurance; Insurance risk; Copula Functions

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2003
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '03
• Strony: 473--489

Twórcy

autor

Monika Papież

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

autor

Stanisław Wanat

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J. (1986). Actuarial Mathematics. The Society of Actuaries, Illinois.
• Embrechts P., Lindskog F., McNeil A. (2001). Modelling Dependence with Copulas and Applications to Risk Management. Report, ETHZ Zurich.
• Carrièire J. (1994). Dependent Decrement Theory. Transactions of Society of Actuaries, Vol. 46.
• Elandt-Johnson R.C., Johnson N.L. (1980). Survival Models and Data Analysis. John Willey and Sons, Inc, New York.
• Frees E.W., Valdez E.A. (1998). Understanding Relationships Using Copulas. NAAJ, Vol. 2, No. 1, 1-25.
• Genest C., Rivest L. (1993). Statistical Inference Procedures for Bivariate Archimedean Copulas. Journal of the American Statistical Association, 88, 1034-1043.
• Hougaard P. (1987). Life Table Methods for Heterogeneous Populations: Distributions Describing for Heterogeneity. Biometrika, 71, s. 75-83.
• Klugman S.A., Panjer H.H., Willmot G.E. (1998). Loss Models: From Data to Decisions. John Wiley, New York.
• Marshal A.W., Olkin I. (1988). Families of Multivariate Distributions. Journal of the American Statistical Association, 62, 30-44.
• Modele aktuarialne. Red. W. Ostasiewicz. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
• Nelsen R.B. (1999). An Introduction to Copulas. Springer-Verlag, New York.
• Oakes D. (1989). Bivariate Survival Models Induced by Frailties. Journal of the American Statistical Association, 84, 478-493.
• Oakes D. (1994). Multivariate Survival Distributions. Journal of Non-parametric Statistics, 343-354.
• Papież M. (2000). O metodzie szacowania prawdopodobieństwa netto. [w:] Materiały z XXI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego pt. Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Zakopane 21-23 kwietnia 1999, 253- 266.
• Papież M. (2000). O pewnej metodzie szacowania prawdopodobieństwa netto. Przegląd Statystyczny, 1-2, 59-70.
• Paszek B. (1987). Modele ryzyk konkurencyjnych. Studia Demograficzne, nr 3.
• Rolski T.. Schmidli H., Schmidt V., Teugels J., (1999). Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley, New York.
• Schweizer B., Wolff E.F. (1981). On Nonparametric Measures of Dependence for Random Variables. The Annals of Statistics, 9, 879-885.
• Skałba M. (1999). Matematyka w ubezpieczeniach. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
• Sklar A. (1959). Fonctions de repartition an dimensions et leurs marges. Publ. Inst. Stat. Univ, Paris, 8.
• Ubezpieczenia - rynek i ryzyko. (2002). Red. W. Ronka-Chmielowiec. PWE, Warszawa.
• Valdez E.A. (2001). Copula Models for Sums of Dependent Risk. The University of New South Wales, Sydney, Australia.
• Vaupel J.M., Manton K.G., Stallard E. (1979). The Impact Of Heterogeneity in Individual Frailty on the Dynamics of Mortality. Demography, 16. 439-454.
• Wang S. (1998). Aggregation of Correlated Risk Portfolios: Models and Algorittuns. To Appear in the 1998 Proceedings of the Casualty Actuarial Society.
• Wanat S. (1994). Statystyczne podstawy metod wyznaczania składek netto, rezerw i ryzyka w ubezpieczeniach na życie w ubezpieczeniach na życie. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Kraków, nr 440.
• Zeliaś A., Malina A., Pawełek B., Wanat S., (1998). Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Akademia Ekonomiczna, Kraków.
• Zheng M., Klein J.P. (1995). Estimates of Marginal Survival for Dependent Competing Risks Based on an Assumed Copula. Biometrika, 82, 127-138.