Modelowanie największych szkód w ubezpieczeniach majątkowych - wybrane problemy

• Autorzy: Ewa Poprawska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Modelowanie szkód w ubezpieczeniach majątkowych o typowych rozmiarach może być oparte na obserwacjach historycznych - zakłady ubezpieczeń dysponują dużą liczbą takich obserwacji, możliwe jest również w tym wypadku zastosowanie rozkładów empirycznych do niektórych dalszych kalkulacji. Natomiast szkody wyjątkowo wysokie muszą, z uwagi na małą liczbę dostępnych informacji, być modelowane za pomocą rozkładów ciągłych. Niekiedy stosowane jest zatem oddzielne modelowanie szkód niskich i średnich (stosowanie rozkładów uciętych) oraz szczególnie wysokich. Z tym zagadnieniem wiąże się analizowany w pracy „Modelowanie największych szkód w ubezpieczeniach majątkowych - wybrane problemy” (E. Poprawska) podziału szkód na wymienione grupy, czyli jaką wartość należy uznać za graniczną (wybór progu, w którym następuje zmiana sposobu modelowania). Przeprowadzone rozważania zilustrowane są przykładem. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia majątkowe; Ryzyko w ubezpieczeniach; Modele ekonometryczne

EN

Property insurance; Insurance risk; Econometric models

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2003
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '03
• Strony: 505--514

Twórcy

autor

Ewa Poprawska

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Bassi F., Embrechts P., Kafetzaki M. A survival kit on quantile estimation, dostępne na www.math.edu.ethz.ch/finance
• Daykin C.D., Pentikäinen T., Pesonen M. (1996). Practical Risk Theory for Actuaries. Chapman & Hall, London.
• Embrechts P., Klüppelberg C, Mikosch T. (1997). Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer-Verlag, Berlin.
• Klugman S., Panjer H.H., Willmot G.E.(1998). Loss models: From Data to Decisions. John Wiley & Sons, New York.
• MC Neil A.(1997). Estimating the tails of loss severity distributions using extreme value theory. ASTIN Bulletin.