Wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka z wykorzystaniem bi-referencyjnej procedury optymalizacji wielokryterialnej

• Autorzy: Olena Reshetukha
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy „Wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka z wykorzystaniem bi-referencyjnej procedury optymalizacji wielokryterialnej” (O. Reshetukha) rozważane jest podejście do generowania i wyboru decyzji w warunkach ryzyka w przypadku nieskończonej liczby wariantów decyzyjnych, polegające na sformułowaniu wielokryterialnego zadania maksymalizacji najgorszych średnich wyników decyzji przy przyjętych poziomach prawdopodobieństwa. Przedstawia się zgodność takiego podejścia z dualną teorią decyzji w warunkach ryzyka, przy czym struktura preferencji decydenta wobec kryteriów sformułowanego problemu wielokryterialnego odpowiada postawie decydenta wobec ryzyka. Zastosowanie bi-referencyjnej procedury optymalizacji wielokryterialnej do poszukiwania zadowalającego rozwiązania sformułowanego problemu wielokryterialnego umożliwia uwzględnienie lokalnych zmian stosunku decydenta do ryzyka oraz zależności postawy decydenta do ryzyka od punktu referencyjnego, co zostało zademonstrowane na przykładzie. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Optymalizacja wielokryterialna; Teoria wspomagania decyzji; Ryzyko; Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka

EN

Multiple criteria optimization; Theory of decision support; Risk; Decision making under conditions of risk

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2003
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '03
• Strony: 515--530

Twórcy

autor

Olena Reshetukha

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Chateauneuf A., Cohen M., Meilijson I. (2001). Comonotonicity-based Stochastic Orders Generated by Single Crossings of Distributions, with Applications to Attitudes to Risk in the Rank-dependent Expected Utility model. Cahier MSE, N 2001.76. Université Paris I. http://mse.univ-paris1.fr/MSEPageCahier2001.htm
• Karni E., Safra Z. (1990). Rank-dependent Probabilities. The Economic Journal, 100, 487-495.
• Konarzewska-Gubała E. (1980). Programowanie przy Wielorakości Celów. PWN, Warszawa.
• Michałowski W., Szapiro T. (1992). A Bi-reference Procedure for Interactive Multiple Criteria Programming. Operations Research, Vol. 40, No. 2, 247-258.
• Ogryczak W. (1997). Wielokryterialna Optymalizacja Liniowa i Dyskretna. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
• Ogryczak W. (2000). Multiple Criteria Optimization and Decisions under Risk. Control and Cybernetics. 31.
• Ogryczak W., Ruszczyński A. (2002). Dual Stochastic Dominance and Quantile Risk Measures. International Transactions on Operational Research, 9, 661-680.
• Ogryczak W., Ruszczynski A.(1999) From Stochastic Dominance to Mean-Risk Models: Semideviations as Risk Measures. Europian Journal of Operational Research, 116, 33-50.
• Quiggin J. (1982). A Theory of Anticipated Utility. Journal of Economic Behaviour and Organization, 3, 323-343.
• Schmidt U., Zank H.(2001). Risk Aversion in Cumulative Prospect Theory. Royal Economic Society Annual Conference 2001, N 162.
• Trzaskalik T., Trzpiot G., Zaraś K. (1998). Modelowanie preferencji z wykorzystaniem dominacji stochastycznych. Katowice.
• Tversky A., Kahneman D. (1992). Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 5, 297-323.
• Yaari M. (1987). The Dual Theory of Choice under Risk. Econometrica, 55, 95-115.