Metody pomiaru i oceny ryzyka kredytowego oraz predykcji bankructwa przedsiębiorstw

• Autorzy: Ewa Siemińska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Praca „Metody pomiaru i oceny ryzyka kredytowego oraz predykcji bankructwa przedsiębiorstw” (E. Siemińska) prezentuje aktualne problemy dotyczące ryzyka kredytowego oraz ryzyka bankructwa, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki ich pomiaru oraz najnowszych regulacji w zakresie proponowanym przez Umowę Bazylejską (tzw. bankowe normy ostrożnościowe). (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Upadłość przedsiębiorstwa; Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa

EN

Credit risk; Enterprise bankruptcy; Enterprises bankruptcy forecasting

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2003
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '03
• Strony: 549--563

Twórcy

autor

Ewa Siemińska

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Ansoff H. I. (1985). Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa.
• Dziawgo D. (1998). Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. PWN, Warszawa.
• Gajdka J., Stos D. (1996). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw. [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna, TNOiK, Kraków.
• Hadasik D. (1998). Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty Naukowe. Seria II. Akademia Ekonomiczna, Poznań, z. 153.
• Hołda A. (2001). Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. Rachunkowość, 5.
• Hołda A. (2001). Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej. Rachunkowość, 10.
• http://www.bis.org
• Jajuga K. (1999). Nowe tendencje w zarządzaniu ryzykiem finansowym, Rynek Terminowy, 3.
• Jajuga K. (2000). Ryzyko kredytowe w finansach - pomiar i zarządzanie za pomocą instrumentów pochodnych. [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część II. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
• Kałużny R. (2002). Rating w banku komercyjnym. Bank, 7-8.
• Kowalski J.K. (2003). 2002 - rekord upadłości pobity. Gazeta Prawna z 10-12.01.
• Lachmann J. (1993). Le financement des stratégies de l’innovation. Economica, Paris.
• Lewandowski D. (2002). Efektywność systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Część I i II. Bank, 5, 6.
• Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (1996). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
• Nahotko S. (1997). Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. TNOiK, Bydgoszcz.
• Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej (2002). Ministerstwo Finansów, http://www.mi.gov.pl
• Radzikowski W., Wierzbiński J. (1999). Controlling. Koncepcje - metody - zastosowania. TSZ, Toruń.
• Ratingi międzynarodowe FITCH (2002). Encyklopedia banków w Polsce 2002. Edycja Specjalna. Bank, 6.
• Rekomendacja F z dnia 12 listopada 1998 r. dotycząca podstawowych kryteriów stosowanych przez Komisje Nadzoru Bankowego przy ocenie regulaminów wycen nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne. Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, http:// www.fukrehip.pl
• Siemińska E. (2002). Bankowe normy ostrożnościowe w kontekście kredytu hipotecznego. Finanse, bankowość, ubezpieczenia. WSFiB, Radom.
• Siemińska E. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. TNOiK, Toruń.
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 2. Dziennik Ustaw, nr 140, poz. 940 z późn. zm.
• Waśniewski T., Skoczylas W. (2002). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
• Wierzbiński J. (1998). Systemy wczesnego ostrzegania w planowaniu strategicznym. TSZ, Toruń.