Analiza bayesowska efektywności kosztowej oddziałów banku : założenia i wyniki

• Autorzy: Jacek Osiewalski , Jerzy Marzec
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy bayesowskie stochastyczne modele graniczne i ich wykorzystanie do pomiaru efektywności kosztowej oddziałów banku komercyjnego. Ze względu na ograniczoną objętość pracy rozważamy wyłącznie prosty model dla danych przekrojowych oraz nie omawiamy skomplikowanych szczegółów technicznych analizy rozkładu a posteriori. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Efektywność kosztowa; Banki; Modele bayesowskie; Materiały konferencyjne

EN

Cost effectiveness; Banks; Bayesian models; Conference materials

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1998
• Numer: nr 808 Prognozowanie w zarządzaniu firmą
• Strony: 24--33

Twórcy

autor

Jacek Osiewalski

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

autor

Jerzy Marzec

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Aigner D., Lovell C.A.K., Schmidt P. (1977): Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Productions Function Models. "Journal of Econometrics", 6.
• Bauer W.B., Hancock D. (1993): The Efficiency of the Federal Reserve in Providing Check Processing Services. "Journal of Banking and Finance", 17.
• Broeck van den J., Koop G., Osiewalski J., Steel M. (1994): Stochastic Frontier Models: A Bayesian Perspective. "Journal of Econometrics", 61.
• Casella G. and George E. (1992): Explaining the Gibbs Sampler. "The American Statistician", 46.
• Cebenoyan A.S., Cooperman E.S., Register C.A., Hudgins S.C. (1993): The Relative Efficieny of Stock Versus Mutual S&Ls: A Stochastic Cost Frontier Approach. "Journal of Financial Services Research".
• Christensen L.R., Greene W.H. (1976): Economics of Scale in U.S. Electric Power Generation. "Journal of Political Economy", 84.
• Fernández C., Osiewalski J., Steel M.F.J. (1997): On the Use of Panel Data in Stochastic Frontier Models with Improper Priors. "Journal of Econometrics", 79.
• Ferrier G.D., Lovell C.A.K. (1990): Measuring Cost Efficiency in Banking: Econometric and Linear Programming Evidence. "Journal of Econometrics", 46.
• Kaparakis E., Miller S.M., Noulas A.G. (1994): Short-run Cost Inefficiency of Commercial Banks: A Flexible Stochastic Frontier Approach. "Journal of Money, Credit, and Banking", 26.
• Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J. (1994): Bayesian Efficiency Analysis with a Flexible Form: The AIM Cost Function. "Journal of Business and Economic Statistics", 12.
• Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J. (1997a): The Components of Output Growth: A Stochastic Frontier Analysis. Manuscript.
• Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J. (1997b): Measuring the Sources of Output Growth in a Panel of Countries. Manuscript.
• Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J. (1997c): Bayesian Efficiency Analysis through Individual Effects: Hospital Cost Frontiers. "Journal of Econometrics", 76.
• Koop G., Steel M.F.J., Osiewalski J. (1995): Posterior Analysis of Stochastic Frontier Models Using Gibbs Sampling. "Computational Statistics", 10.
• Marzec J. (1998): Produkty i czynniki produkcji w badaniach efektywności kosztowej banków. [w:] Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości. Materiały konferencyjne, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
• Osiewalski J., Marzec J. (1998a): Bayesian Analysis of Cost Efficiency with an Application to Bank Branches. [w:] Global Trends and Changes in European Banking. (Red. E. Miklaszewska), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1998
• . Osiewalski J., Marzec J. (1998b): Nowoczesne metody Monte Carlo w bayesowskiej analizie efektywności kosztowej banków. [w:] Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości. (Materiały konferencyjne), "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 797.
• Meeusen W., Broeck van den J. (1977): Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error. "International Economic Review", 8.
• Mester L.J. (1993): Efficiency in the Savings and Loan Industry. "Journal of Banking and Finance", 17.
• Sealey C.W., Lindley J.T. (1977): Inputs, Outputs, and a Theory of Production and Cost at Depository Financial Institutions. "Journal of Finance", 32.
• Tierney L. (1994): Markov Chains for Exploring Posterior Distributions. (With discussion), "Annals of Statistics", 22.