Choquet Integral - Application to Ordering Problems in Insurance and Social Welfare

• Autorzy: Stanisław Heilpern

Warianty tytułu

Zastosowanie całki Choqueta do zagadnień porządkujących w ubezpieczeniach oraz w badaniach nad społecznym dobrobytem

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

This paper is devoted to application of monotone set function, mainly the Choquet integral with respect to these nonadditive set function, to ordering problems in insurance and social welfare. We present the decision-making approach to this problem. (fragment of text)

Praca jest poświęcona zastosowaniom monotonicznych funkcji zbioru do zagadnień związanych z porządkowaniem rodzajów ryzyka ubezpieczeniowego oraz w badaniach nad dobrobytem społeczeństwa. Przedstawiono w niej podejścia oparte na klasycznej i dualnej teorii podejmowania decyzji. Zasadniczym zagadnieniem poruszanym w pracy jest porządkowanie rodzajów ryzyka ubezpieczeniowego, głównie badanie dominacji stochastycznej. W pracy omówiono klasyczną i dualną dominację stochastyczną. Zastosowanie dualnej teorii podejmowania decyzji w badaniach nad dobrobytem jest drugim celem pracy. Ukazano w niej zależności zachodzące między dualnym momentem stochastycznym a współczynnikiem Giniego, klasycznym miernikiem nierówności rozdziału dochodu. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Insurance risk; Stochastic analysis; Conference materials; Choquet integral

PL

Ryzyko w ubezpieczeniach; Analiza stochastyczna; Materiały konferencyjne; Całka Choqueta

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 1999
• Tom: 6
• Numer: nr 817 Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
• Strony: 61--71

Twórcy

autor

Stanisław Heilpern

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Allais M.: Le comportement de l'homme rationnel devant le risque: critique de postulats et axiomes de l'- ecole americaine. "Econometrica" 21 (1953) 503-546.
• Choquet G.: Theory of Capacities. "Ann. Inst. Fourier" 5 (1953) 131-295.
• Denneberg A.P.: Lectures on Non-additive Measure and Integral. Boston: Kluwer Academic 1994.
• Denneberg A.P.: Premium Calculation: Why Standard Deviation Should be Replaced by Absolute Deviation. ASTIN Bulletin 20 (1990) 181-190.
• Grabisch M., Nguyen H.T., Walker E.A.: Fundamentals of Uncertainty Calculi, with Application to Fuzzy Inference. Dordrecht: Kluwer Academic, 1995.
• Heilpern S.: Decion Making under Uncertainty, (in Polish) Wroclaw: AE Publishers 1992.
• Heilpern S.: Dynamics and Uncertainty in Economic Modeling, (in Polish) Wroclaw: AE Publishers 1998.
• Kaas R., van Heerwaarden A.E., Goovaerts M.J.: Ordering of Actuarial Risks. Education Series 1, CAIRE, Brussels 1994.
• Neumann J. von, Morgenstern О. Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton University Press 1947.
• Wang S.S.: Premium Calculation by Transforming the Layer Premium Density. ASTIN Bulletin 26 (1986)71-92.
• Wang S.S., Young V.R.: Ordering Risk: Expected Utility Theory Versus Yaari's Dual Theory of Risk. Insurance: "Mathematics and Economics" 22 (1998) 145-161.
• Yaari M.E.: The Dual Theory of Choice Under Risk. "Econometrica" 55 (1987) 95-115.