Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
The Strategy of Choosing the Model of Endowment Insurance that Maximizes the Insurance Money
Języki publikacji
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie strategii zmiany wariantów ubezpieczenia dla ubezpieczonego, pozwalającej nie tylko zabezpieczyć się przed inflacją ale także obniżyć sumę wpłaconych składek. Ponadto pokazano, że zastosowanie strategii powoduje wzrost wskaźnika efektywności. (fragment tekstu)
The article deals with the pay off of the endowment insurance. The method of measure the pay off of the endowment is proposed. There are considered two strategies of insurances: insurance with increasing premium and increasing insurance money and insurance with constant premium and insurance money that increases are connected with the allotment of profits. They are denoted by RR and RS respectively.
In order to measure the return from these strategies there are proposed two indexes of effectiveness.
In some types of endowment there is a possibility of insurant to change the method of increasing the insurance money from RR model to RS model and vice versa every year. We prove under some mild assumptions there exists a moment to change model RR to RS that optimally increases profits for insurant Moreover after the change of the method the optimal profit strategy shows that RS model should be preserved until the end of the insurance.
The proposed method is illustrated by examples based on the insurance tariffs of General Life Company of Poland LTD. (original abstract)
In order to measure the return from these strategies there are proposed two indexes of effectiveness.
In some types of endowment there is a possibility of insurant to change the method of increasing the insurance money from RR model to RS model and vice versa every year. We prove under some mild assumptions there exists a moment to change model RR to RS that optimally increases profits for insurant Moreover after the change of the method the optimal profit strategy shows that RS model should be preserved until the end of the insurance.
The proposed method is illustrated by examples based on the insurance tariffs of General Life Company of Poland LTD. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
68--80
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Dębicka J.: Inwestycyjny aspekt ubezpieczenia na życie i dożycie. "Badania Operacyjne" 1998 nr 2.
- Dębicka J.: Index of Effectivness for Endowment Insurance. Operations Research Proceedings. Symposium on Operations Research (SOR'97). Springer-Verlag 1997, s. 371-375.
- Dobija M., Smaga E.: Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN 1995.
- Gerber H.U.: Life Insurance Mathematics. Zurich: Springer-Verlag 1990.
- Stroiński E.: Ubezpieczenie nażycie. Warszawa: Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości 1996.
- PZU Życie S.A. Zbiór taryf okresowych za jednostkowe ubezpieczenia na życie. Warszawa, 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171188521
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.