Model wyboru bezpiecznego portfela inwestycyjnego w zbiorze efektywnym

• Autorzy: Donata Kopańska-Bródka , Renata Dudzińska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W prezentowanej pracy przedstawiony zostanie problem modelowego ujęcia wyboru portfela akcji uwzględniający ograniczenie stopnia dywersyfikacji oraz stosunek inwestora do możliwości nie spełnienia jego oczekiwań w odniesieniu do pożądanego zysku. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Portfel inwestycyjny; Modele optymalizacyjne; Giełda papierów wartościowych; Studium przypadku; Materiały konferencyjne

EN

Investment portfolio; Optimizing models; Stock market; Case study; Conference materials

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1999
• Numer: nr 810 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
• Strony: 83--90

Twórcy

autor

Donata Kopańska-Bródka

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

autor

Renata Dudzińska

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Elton E.J., Gruber M.J.: Modem Portfolio Theory and Investment Analysis. John Wiley and Sons, Inc. New York 1995.
• Jacob N.L.: A Limited-diversification portfolio selection model for the small investor. "Journal of Finance", 1974 vol. 29 no. 3.
• Sengupta J.K.: Optimal Decisions Under Uncertainty. Springer-Verlag. Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo 1995.
• Sharpe W.F.: A Simplified Model for Portfolio Analysis. Management Science. 1963 vol. 9 no. 2.