Wspomaganie planowania finansowego w banku komercyjnym za pomocą wielokryterialnego programowania liniowego

• Autorzy: Jerzy Michnik , Joanna Rauer , Tadeusz Trzaskalik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Złożony charakter działalności banku jako pośrednika finansowego ujawnia się w bogactwie produktów i usług oferowanych klientom. Odzwierciedleniem jest równie złożony bilans banku, zawierający pozycje o charakterze zróżnicowanym pod względem dochodowości i ryzyka.
Działając w gospodarce rynkowej, bank komercyjny nie może być nastawiony na realizację tylko jednego, nawet poprawnie i ściśle określonego celu. Na przykład dążenie do maksymalizacji zysku i przyjęcie zbyt wysokich stóp procentowych kredytowych, a zbyt małych płaconych za depozyty może pogorszyć konkurencyjność banku na rynku. Równocześnie, zbyt mała uwaga poświęcona kontroli poziomu ryzyka ponoszonego przez bank, może wywołać poważne problemy - z utratą płynności i upadkiem włącznie.
W procesie planowania finansowego konieczne jest uwzględnienie wielu celów i szeregu uwarunkowań wynikających z warunków zewnętrznych i stanu wewnętrznego banku. Stąd naturalne jest wykorzystanie wielokryterialnych metod optymalizacyjnych jako pomocniczego narzędzia ułatwiającego poszukiwanie najlepszych kierunków rozwoju banku. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Planowanie finansowe; Banki komercyjne; Analiza wskaźnikowa; Programowanie liniowe; Materiały konferencyjne

EN

Financial planning; Commercial banks; Ratio analysis; Linear programming; Conference materials

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1999
• Numer: nr 810 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
• Strony: 91--102

Twórcy

autor

Jerzy Michnik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

autor

Joanna Rauer

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

autor

Tadeusz Trzaskalik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Banking Terminology, Third Edition (1989), American Bankers Assotiation, Washington D.C.
• Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B.: Banki. Rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1993 r.
• Michnik J., Trzaskalik T.: Dynamiczne zarządzanie finansami banku komercyjnego, Prace Naukowo-Badawcze i Naukowo-Usługowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1994 r.
• Michnik J., Trzaskalik T.: Linear Goal Programming Model for Portfolio Management in Polish Commercial Banks, Central European Journal for Operation Research and Economics, vol. 3, No. 3, 1994-95r. (str. 243-248).
• Michnik J., Trzaskalik T.: Linear Goal Programming Model for Managing Balance Sheet of a Commercial Bank, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, vol. 448, (str. 661-666), Springer-Verlag 1997 .
• Steuer R.E.: Multiple Criteria Optimization: Theory, Computation and Application, College of Business Administration, University of Georgia.
• Steuer R.E.: Manual for the ADBASE Multiple Objective Linear Programming Package, Department of Managemeńt Science and Information Technology, Brooks Hall, University of Georgia, Athens, Georgia USA 30602, styczeń 1992 r.
• Zarządzenie Nr 7/93 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 maja I993r. w sprawie norm dotyczących pokrycia funduszami własnymi aktywów banku (Dz. Urz. NBP Nr 6 poz. 11).