Testowanie jednoczesne przy weryfikacji ocen parametrów strukturalnych liniowego modelu ekonometrycznego

• Autorzy: Sabina Denkowska

Warianty tytułu

Simultanous Hypothesis Testing of Structural Parameter Significance in the Process of Verifying a Linear Econometric Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W procesie weryfikacji modelu ekonometrycznego należy wyróżnić dwa etapy. Pierwszy polega na analizie "zdroworozsądkowej", czy wyniki są zgodne z teorią ekonomii, czy też z długo obserwowanymi wynikami doświadczeń. Kolejny etap to analiza statystyczna, w ramach której badanie istotności statystycznej modelu przeprowadza się zarówno za pomocą testu globalnego, jak i wnioskuje się o każdym współczynniku regresji cząstkowej oddzielnie. Wnioskowania te zazwyczaj przeprowadza się każde na poziomie istotności α, lekceważąc fakt testowania wielokrotnego. Ignorowanie faktu testowania wielokrotnego ma poważne konsekwencje - prowadzi do podejmowania błędnych decyzji o istotności, w rzeczywistości nieistotnych współczynników regresji. Zastosowanie procedur testowań wielokrotnych na końcowym etapie budowy modelu ekonometrycznego przy weryfikacji ocen parametrów strukturalnych liniowego modelu ekonometrycznego pozwala skontrolować, czy pozostawione parametry strukturalne nie zostały uznane za istotne tylko z powodu testowania wielokrotnego podczas weryfikacji ich istotności statystycznej. (abstrakt autora)

EN

In the process of verifying an econometric model, two stages can be identified. The first embraces "commonsensical" analysis of the results: whether they are in accordance with the theory of economy or observable results of experiments. The second consists of statistical analysis in which we test the statistical significance of this model both by using the global test and by testing each partial regression coefficient separately. Each of these analyses is usually conducted at the a level and the fact of multiple testing is disregarded. Disregarding multiple testing may result in bad decisions being made regarding the statistical significance of regression coefficients, which are in fact insignificant. Applying the procedures of multiple testing during the final stage of developing the econometric model used to test the significance of structural parameters of the linear econometric model allows us to determine whether the remaining structural parameters have been regarded as significant only because of multiple testing during the verification of their statistical significance. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele liniowe; Modele ekonomiczne; Analiza danych statystycznych; Testy

EN

Linear models; Economic models; Statistical data analysis; Tests

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 873
• Strony: 53--68

Twórcy

autor

Sabina Denkowska

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bibliografia

• Aczel A.D. [2005], Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
• Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji [1999], red. S.M. Kot, PWN, Warszawa-Kraków.
• Benjamini Y., Hochberg Y. [1995], Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing, "Journal of the Royal Statistical Society", Ser. B, vol. 57, nr 1.
• Benjamini Y., Yekutieli D. [2001], The Control of the False Discovery Rate in Multiple Testing under Dependency, "Annals of Statistics", vol. 29.
• Denkowska S. [2007a], Monte Carlo Analysis of the Effectiveness of Multiple Comparison Procedures, "Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs", Department of Statistics, Faculty of Economic Informatics, University of Economics in Bratislava, Slovakia.
• Denkowska S. [2007b], Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. XLV, Kraków.
• Domański C., Pruska K. [2000], Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
• Hochberg Y., Tamhane A.C. [1987], Multiple Comparison Procedures, John Wiley & Sons, New York.
• Holm S. [1979], A Simple Sequentially Rejective Test Procedure, "Scandinavian Journal of Statistics", nr 6.
• Lehmann E. [1966], Some Concepts of Dependence, "Annals of Mathematical Statistics", vol. 37.
• Neter J., Wasserman W., Kutner M.H. [1985], Applied Linear Statistical, 2nd ed., Irwin, Homewood, 111.
• Pawłowski Z. [1969], Ekonometria, PWN, Warszawa.
• Westfall P.H., Tobias R.D., Rom D., Wolfinger R.D., Hochberg Y. [1999] Multiple Comparisons and Multiple Tests. Using the SAS System, SAS Institute Inc.
• Wright S.P. [1992], Adjusted P-values for Simultaneous Inference, "Biometrics", nr 48.