Możliwości zastosowania klasycznych miar efektywności ekonomicznej portfela papierów wartościowych do oceny działalności otwartych funduszy inwestycyjnych

• Autorzy: Jacek Bednarz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy „Możliwości zastosowania klasycznych miar efektywności ekonomicznej portfela papierów wartościowych do oceny działalności otwartych funduszy inwestycyjnych” (J. Bednarz) przedyskutowano te możliwości ze szczególnym uwzględnieniem funduszy akcyjnych. Wskazano również na pewne ograniczenia stosowania tych miar. Ograniczenia te wynikają z odmiennych warunków ekonomicznych podejmowania decyzji inwestycyjnych niż przyjmowane w modelu Markowitza oraz modelu CAPM. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Mierniki efektywności; Portfel papierów wartościowych; Fundusze inwestycyjne; Ocena efektywności inwestycji

EN

Effectiveness indicators; Portfolio securities; Investment funds; Evaluation of investment efficiency

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2004
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '04
• Strony: 69--78

Twórcy

autor

Jacek Bednarz

• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska

Bibliografia

• 1. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia. PWN, Warszawa.
• 2. Jacquillat B., Solnik B. (1983). Les Marches Financiers et la Gestion de Portfeuille. Dunod, Paris.
• 3. Jensen M. (1964). The Performance of Mutual Funds in the Period of 1945-1964. Journal of Finance, 23.
• 4. Reilly F., Brown К. (1997). Investment Analysis and Portfolio Management. Dryden Press, Fort Worth.
• 5. Sharpe W. (1966). Mutual Fund Performance. Journal of Business, 39.
• 6. Simons К (1998). Risk-Adjusted Performance of Mutual Funds. New England Economic Review, 9-10.
• 7. Steiner M., Bruns Ch. (1995). Weilpapiermanagement. Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
• 8. Treynor J. (1965). How to Rate Management of Investment Funds. Harvard Business Review, 43.