Problem optymalizacji kontraktów reasekuracyjnych

• Autorzy: Patrycja Duszeńko
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Na współczesnym rynkach ubezpieczeniowych reasekuracja nabiera coraz większego znaczenia. Decyzje reasekuracyjne związane są z bezpieczeństwem finansowym zakładu ubezpieczeń, ale jednocześnie wpływają na obniżenie przychodów, stąd podstawowym problemem jest wybór optymalnego kontraktu ubezpieczeniowego. Optymalizacja kontraktów reasekuracyjnych zależy przede wszystkim od punktu widzenia strony umowy reasekuracyjnej. Cedent pragnie maksymalizować wypłatę świadczeń i odszkodowań przez reasekuratora za minimalną cenę, natomiast reasekurator za możliwie najwyższą składkę pragnie ograniczyć wypłatę świadczeń i odszkodowań. Zagadnienia te przedstawiono w pracy „Problem optymalizacji kontraktów reasekuracyjnych” (P. Duszeńko). (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Umowa reasekuracyjna; Optymalizacja; Reasekuracja

EN

Reinsurance agreement; Optimalization; Reinsurance

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2004
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '04
• Strony: 137--147

Twórcy

autor

Patrycja Duszeńko

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• 1. Asmussen S. (2000). Ruin Probabilities World Scientific, Singapore.
• 2. Carter R.L. (1995). Reinsurance, Reactions Publishing Group in Association with The Mercantile and General Reinsurance Company plc.
• 3. Dudkowiak Z. (2000). Metody rachunku aktuarialnego. Politechnika Radomska, Radom.
• 4. Duszeńko P. (2001). Reasekuracja; typy i ich własności. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
• 5. Gajek L., Zagrodny D. (2000). Insurer's Optimal Reinsurance Strategies, Elsevier. Insurance: Mathematics and Economics, 27, 105-112.
• 6. Gerber H.U. (1995). Life Insurance Mathematics. Springer, Berlin.
• 7. Hart D.G., Buchman R.A., Howe B.A. (1996). The Actuarial Practice of General Insurance. Institute of Actuaries of Australia, Sydney.
• 8. Modele aktuarialne (2000). Red. I. Ostasiewicz. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
• 9. Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J. (1979). Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley, Chichester.
• 10. Stroiński E. (1996). Ubezpieczenia na życie. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa.
• 11. Sundt B. (1993). An Introduction to Non-Life Insurance Mathematics. Karlsruhe.