Analiza ryzyka na rynku kontraktów terminowych Giełdy Energii S.A

• Autorzy: Alicja Ganczarek
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W Polsce rynek energii elektrycznej dopiero się rozwija. 01.07.2000 roku Giełda Energii S.A. zrealizowała pierwsze transakcje na Rynku Dnia Następnego. Od 01.09.2001 roku równolegle do Rynku Dnia Następnego funkcjonuje Rynek Bilansujący, techniczny rynek dobowo-godzinny, który równoważy popyt i podaż na energię elektryczną. 01.10.2002 roku Giełda Energii S.A. wznowiła notowania kontraktów futures. Zawierając umowy na rynku kontraktów terminowych ponosimy ryzyko związane ze zmianą ceny waloru, w który się zaopatrujemy. Celem pracy „Analiza ryzyka na rynku kontraktów terminowych Giełdy Energii S.A”. (A. Ganczarek) jest oszacowanie ryzyka zawarcia kontraktu dla pojedynczego inwestora, jak również oszacowanie ryzyka związanego z ewentualnym niedokontraktowaniem lub przekontraktowaniem. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Miernik ryzyka (VaR); Analiza ryzyka; Kontrakty terminowe; Rynek energetyczny

EN

VaR method; Risk analysis; Fixed-period contracts; Energy market

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2004
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '04
• Strony: 149--158

Twórcy

autor

Alicja Ganczarek

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• 1. Jajuga K., Jajuga T. (1999). Inwestycje. PWN, Warszawa.
• 2. Kopańska-Bródka D. (1999). Optymalne decyzje inwestycyjne. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
• 3. Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. (2000). Red. K. Jajuga. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
• 4. Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe. „Placet", Warszawa.
• 5. Tarczyński W. (1999). Inżynieria finansowa. „Placet", Warszawa.
• 6. Weron A., Weron R. (2000). Giełda energii. CIRE, Wrocław.