Szacowanie wartości narażonej na ryzyko dla portfela kredytów specjalizowanych - metoda symulacyjna

• Autorzy: Paweł Gąsiorowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule „Szacowanie wartości narażonej na ryzyko dla portfela kredytów specjalizowanych - metoda symulacyjna” (P. Gąsiorowski) zastosowano metodę symulacyjną wyznaczania rozkładu możliwych strat ponoszonych przez bank w związku z udzieleniem kredytów specjalizowanych oraz rozkładu korzyści osiąganych przez właściciela przedsięwzięcia. Zastosowana metoda analizy jest rozszerzeniem pojęcia Earnings at Risk. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Portfel kredytowy; Szacowanie ryzyka; Modele symulacyjne; Ryzyko kredytowe

EN

Credit portfolio; Risk estimating; Simulation models; Credit risk

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2004
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '04
• Strony: 177--196

Twórcy

autor

Paweł Gąsiorowski

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; BRE Bank SA

Bibliografia

• 1. Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risk (1996). Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Bazylea.
• 2. Brace A., Gątarek D., Musiela M. (1997). The Market Model of Interest Rate Dynamics. Mathematical Finance, 2, 127-155.
• 3. Credit Suisse. (1997). CreditRisk+: A credit Risk Management Framework. Credit Suisse Financial Products, http://www.csfb.com/, stan na 02.03.2003.
• 4. Crouhy M., Galai D., Mark R. (2000). A Comparative Analysis of Current Credit Risk Models. Journal of Banking and Finance, 24, 59-117.
• 5. Dowd K. (2002). Estimating Expected Tail Loss. Financial Engineering News, kwiecień, 3.
• 6. Duliniec A. (1998) Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.
• 7. Esty B., Christov I. (2002). An Overview of Project Finance - 2001 Update. Materiały Harvard Business School nr 9-202-105. Boston.
• 8. Gąsiorowski P. (2002). Szacowanie wartości narażonej na ryzyko metodą symulacyjną dla portfela kredytów specjalizowanych. W: Wybrane metody analizy i wspomagania decyzji w ekonomii i zarządzaniu. Badania Statutowe. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
• 9. Gątarek D., Krysiak M., Maksymiuk R., Witkowski Ł. (2001). Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. WIG-Press, Warszawa.
• 10. Heath D., Jarrow R., Morton A. (1992). Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A new Methodology. Econometrica 61(1), 77-105.
• 11. Hertz D. (1964). Risk Analysis in Capital Investment. Harvard Business Review, I/IT.
• 12. Hertz D. (1976). Uncertainty and Investment Selection. W: The Treasurer's Handbook. Dow Jones-Irwin.
• 13. Jóźwiak J., Podgórski J. (1998). Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa.
• 14. JP Morgan. (1997). Credit Metrics Technical Documentation. http://www.riskmetrics.com/, stan na 02.03.2003.
• 15. JP Morgan. (1994). RiskMetrics Technical Documentation. http://www.riskmetrics.com/, stan na 02.03.2003.
• 16. Kwiatkowski P. (1998). Analiza ryzyka kredytowego towarzyszącego finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych na zasadach project finance. Materiały i Studia. Narodowy Bank Polski, Warszawa, nr 69.
• 17. RiskMetricsGroup. (1999). Corporate Metrics Technical Document. http://www.riskmetrics.com, stan na 02.03.2003.
• 18. Uchwała nr 8/1999 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. Dz.Urz.NBP, nr 26 poz. 43.
• 19. Uchwała nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytułu przekroczenia limitów koncentracji wierzytelności, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, z uwzględnieniem powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu oraz określania dodatkowych pozycji bilansu banku obejmujących łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania. Dz.Urz.NBP, nr 22, poz. 43.
• 20. Yang-Cheng L., Soushan W., Dar-Shin C, Yun-Yung L. (2000). BOT projects in Taiwan: Financial Modeling Risk, Term Structure of Net Cash Flows, and Project at Risk Analysis. Journal of Project Finance, 5.4, 53-63.
• 21. Wilson T. (1997). Portfolio Credit Risk. Część I i II. Risk, 10, 9 i 10, 111-117 oraz 56-61.
• 22. Working Paper on the Internal Ratings-Based Approach to Specialised Lending Exposures. (2001). Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Bazylea.