Analiza ryzyka portfela inwestycyjnego utworzonego z wybranych spółek WGPW oraz notowań kursów walut

• Autorzy: Monika Miśkiewicz , Katarzyna Zeug
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W rozważanym w pracy M. Miśkiewicz i K. Zeug „Analiza ryzyka portfela inwestycyjnego utworzonego z wybranych spółek WGPW oraz notowań kursów walut” portfelu wykorzystuje się zarówno akcje notowane na WGPW, jak również notowania kursów walutowych. W artykule weryfikuje się hipotezę, iż portfel złożony z akcji i kursów walut charakteryzuje się mniejszym ryzykiem niż portfel złożony tylko z akcji. Do pomiaru ryzyka wykorzystano klasyczne oraz nieklasyczne miary znane z literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Portfel inwestycyjny; Analiza ryzyka; Analiza portfelowa; Ryzyko walutowe

EN

Investment portfolio; Risk analysis; Portfolio analysis; Currency risk

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2004
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '04
• Strony: 377--391

Twórcy

autor

Monika Miśkiewicz

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

autor

Katarzyna Zeug

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• 1. Drabik E. (2000). Zastosowania teorii gier do inwestowania w papiery wartościowe. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
• 2. Hellwig Z. (1979). Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie do badania wielocechowych obiektów gospodarczych. Referat na I Konferencję Metody taksonomiczne i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych. Szklarska Poręba.
• 3. Hellwig Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4.
• 4. Jajuga K., Jajuga T. (1999). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• 5. Kopańska-Bródka D. (1999). Optymalne decyzje inwestycyjne. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
• 6. Markowitz H. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance.
• 7. Tarczyński W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
• 8. Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe Vol. I, II. Agencja Wydawnicza „Placet", Warszawa.