Zastosowanie odległości ultrametrycznych w taksonomii portfela akcji

• Autorzy: Urszula Skórnik-Pokarowska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy „Zastosowanie odległości ultrametrycznych w taksonomii portfela akcji” (U. Skórnik-Pokarowska) wprowadzono pojęcie odległości ultrametrycznej między akcjami należącymi do danego portfela. Dzięki zastosowaniu odległości ultrametrycznych wyróżniono grupy akcji ściślej ze sobą powiązanych. Otrzymano taksonomię portfela, której skuteczność i zastosowanie prześledzono na przykładzie akcji wchodzących w skład indeksu WIG-20 w wybranym okresie. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Portfel akcji; Analiza portfelowa; Metody taksonomiczne

EN

Equity portfolios; Portfolio analysis; Taxonomic methods

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2004
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '04
• Strony: 451--459

Twórcy

autor

Urszula Skórnik-Pokarowska

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bibliografia

• 1. Jajuga K., Jajuga T. (2002). Inwestycje. PWN, Warszawa
• 2. Mantegna R. N., Stanley H. E. (2002). Ekonofizyka. PWN, Warszawa
• 3. Rammal G., Toulouse M. A., Virasoro M. A. (1986). Ultrametricity for Physicists. Reviews of Modern Physics, 58, 3, July
• 4. Steinhaus H. (1954). Kalejdoskop matematyczny. PZWS, Warszawa