Stacjonarność szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości obserwowania - implementacja testu stacjonarności Dickeya w programie Gretl

• Autorzy: Marcin Błażejowski

Warianty tytułu

Stationarity of High-Frequency Time Series - Implementation of Dickey's Stationarity Test in Gretl

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest ocena mocy testu stacjonarności szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości obserwowania zaproponowanego przez D.A. Dickeya w 2009 r., weryfikującego hipotezę o sezonowej integracji procesu SId (1). Test ten rozszerza zastosowanie testu sezonowego pierwiastka jednostkowego DHF o przypadki częstotliwości cyklu dla d = 5, 6, 7, 21, 24, 26, 31, 48, 52, 168, 365... Ponadto zaprezentowano implementację testu stacjonarności Dickeya i testu DHF jako pakietu funkcji w programie Gretl.(abstrakt oryginalny)

EN

The aim of the paper is to assess power of the stationarity test for high frequency time series introduced by D.A. Dickey in 2009 verifying null hypothesis that given series is seasonally integrated (is SId(1)). This test extends the usage of standard DHF test for seasonal unit root [Dickey, Hasza, Fuller 1984] for cycles of frequency d = 5, 6, 7, 21, 24, 26, 31, 48, 52, 168, 365... Furthermore, the implementation of these two tests (Dickey’s stationarity of high-frequency time series and DHF) in GRETL is presented.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Systemy zintegrowane; Szeregi czasowe; Test Dickeya-Fullera (test DF)

EN

Integrated system; Time-series; Dickey-Fuller test

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 185 Prognozowanie w zarządzaniu firmą
• Strony: 137--148

Twórcy

autor

Marcin Błażejowski

• Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bibliografia

• Box G.E.P., Jenkins G., Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa 1983.
• Dickey D.A., Stationarity Testing in High-Frequency Seasonal Time Series, SAS Global Forum 2009: Statistics and Data Analysis, 2009.
• Dickey D.A., Hasza D., Fuller W., Testing for unit roots in seasonal time series, „Journal of the American Statistical Association” 1984, no. 79.
• Dickey D.A, Zhang Y., Seasonal unit root tests in long periodicity cases, „Journal of the Korean Statistical Society” 2010, no. 39.
• Hylleberg S., Engle R.F., Granger C.W., Yoo B., Seasonal integration and cointegration, „Journal of Econometrics” 1990, no. 44.
• Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• Kufel T., Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.