Objętościowa analiza wrażliwości w programowaniu liniowym

• Autorzy: Sebastian Sitarz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Praca „Objętościowa analiza wrażliwości w programowaniu liniowym” (S. Sitarz) omawia problematykę analizy wrażliwości opartą na podejściu objętościowym (ang. volume-based sensitivity analysis). Przedstawione są metody analizowania wrażliwości współczynników funkcji celu w programowaniu liniowym. Podane jest porównanie prezentowanego podejścia z klasycznym modelem analizy wrażliwości, w którym znajduje się przedziały wartości współczynników funkcji celu. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Programowanie liniowe; Analiza wrażliwości; Metoda Monte Carlo

EN

Linear programming; Sensitivity analysis; Monte Carlo method

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2010
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '10
• Strony: 133--143

Twórcy

autor

Sebastian Sitarz

• Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bibliografia

• 1. Bank B., Guddat D., Klattc B., Kummer K. (1982). Nonlinear Parametric Optimization. Akademie Verlag, Berlin.
• 2. Dauer J., Liu Y.H. (1997). Multiple-Criteria and Goal Programming. In: Advances in Sensitivity Analysis and Parametric Programming. Section 11. Eds. T. Gal, M.J. Greenberg. Kluwer Academic Publishers, Boston.
• 3. Gal T. (1979). Postoptimal Analyses, Parametric Programming and Related Topics. Walter de Gruyter, Berlin.
• 4. Gal T., Greenberg H.J. (1997). Advances in Sensitivity Analysis and Parametric Programming. Kluwer Academic Publishers, Boston.
• 5. Hansen P., Labbe M., Wendell R.E. (1989). Sensitivity Analysis in Multiple Objective Linear Programming: The Tolerance Approach. European Journal of Operational Research, 38, 63-69.
• 6. Heller I. (1954). Sensitivity Analysis in Linear Programming. Logistics Research Project, The George Washington University.
• 7. Manne A.S. (1953). Notes on Parametric Linear Programming. RAND--Corporation Report, No p-468.
• 8. Mazurek J. (2008). Objętościowa analiza wrażliwości. Uniwersytet Śląski, Katowice.
• 9. Robert C, Casella G. (1999). Monte Carlo Statistical Methods. Springer--Vcrlag, Berlin.
• 10. Sitarz S. (2008). Postoptimal Analysis in Multicriteria Linear Programming. European Journal of Operational Research, 191/1, 7-18.
• 11. Vetschera R. (1997). Volume-Based Sensitivity Analysis for Multi-Criteria Decision Models. In: Methods of Multicriteria Decision Theory. Eds. A. Göpfcrt, J. Seeländer, Chr. Tammer. Hansel-Hohenhausen, Egelsbach.
• 12. Wendell R.E. (1982). A Preview of a Tolerance Approach to Sensitivity Analysis in Linear Programming. Discrete Mathematics, 38, 121-124.