Warianty tytułu
Linear Econometric Model with One Equation and the Corelation Pair
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy omówiono związek pomiędzy oszacowaniami aj parametru αj modelu Y = α0Z0+ ··· + αkZk + e, (1) którego zmienne wyróżnione nie są standaryzowane, a oszacowaniami bj parametru βj modelu Y(s) = β1Z1(s) + ··· +βkZk(s) + ƒ, (2) którego wyróżnione zmienne są standaryzowane. Model ten może być opisany przez parę korelacyjną (R(k), R0(k)). Innymi słowy, zamiast mówić o teorii modelu typu (2) można mówić o teorii par korelacyjnych. Model (2) wyznacza parę korelacyjną, para korelacyjna zaś opisuje odpowiedni model. (abstrakt oryginalny)
We describe the corespondence beetwen the estimation aj of the parameter α j of the model Y = α0Z0+ ··· + αkZk + e with the distinguishable variables which aren't standardized and the estimation bj of the parameter βj of the model Y(s) = β1Z1(s) + ··· +βkZk(s) + ƒ, with the distinguishable variables which are standardized. The equivalence of this model with correlation pair are presented. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9--18
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
- HELLWIG Z., Przechodniość skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, Przegląd Statystyczny, 3 (1976).
- HELLWIG Z., Efekt katalizy, jego wykrywanie i usuwanie, Przegląd Statystyczny, 2 (1977).
- HAUKE J., POMIANOWSKA J., Związki korelacyjne i kryteria nieujemnej określoności macierzy, Przegląd Statystyczny, 3 (1987).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192661