Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny a para korelacyjna

• Autorzy: Michał Kolupa

Warianty tytułu

Linear Econometric Model with One Equation and the Corelation Pair

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy omówiono związek pomiędzy oszacowaniami a_j parametru α_j modelu Y = α₀Z₀+ ··· + α_kZ_k + e, (1) którego zmienne wyróżnione nie są standaryzowane, a oszacowaniami b_j parametru β_j modelu Y(s) = β₁Z₁(s) + ··· +β_kZ_k(s) + ƒ, (2) którego wyróżnione zmienne są standaryzowane. Model ten może być opisany przez parę korelacyjną (R(k), R₀(k)). Innymi słowy, zamiast mówić o teorii modelu typu (2) można mówić o teorii par korelacyjnych. Model (2) wyznacza parę korelacyjną, para korelacyjna zaś opisuje odpowiedni model. (abstrakt oryginalny)

EN

We describe the corespondence beetwen the estimation a_j of the parameter α _j of the model Y = α₀Z₀+ ··· + α_kZ_k + e with the distinguishable variables which aren't standardized and the estimation b_j of the parameter β_j of the model Y(s) = β₁Z₁(s) + ··· +β_kZ_k(s) + ƒ, with the distinguishable variables which are standardized. The equivalence of this model with correlation pair are presented. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Modele liniowe; Para korelacyjna

EN

Econometric models; Linear models; Correlative pairs

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Seria Ekonomia
• Rocznik: 2002
• Numer: z. 8
• Strony: 9--18

Twórcy

autor

Michał Kolupa

• Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Bibliografia

• HELLWIG Z., Przechodniość skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, Przegląd Statystyczny, 3 (1976).
• HELLWIG Z., Efekt katalizy, jego wykrywanie i usuwanie, Przegląd Statystyczny, 2 (1977).
• HAUKE J., POMIANOWSKA J., Związki korelacyjne i kryteria nieujemnej określoności macierzy, Przegląd Statystyczny, 3 (1987).