Uwagi o metodach doboru zmiennych objaśniających w liniowych modelach ekonometrycznych

• Autorzy: Tomasz Marciniak

Warianty tytułu

Remarks on the Selection Methods of the Explanatory Variables in Linear Econometric Models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Optymalne wyspecyfikowanie zmiennych objaśniających to problem o doniosłym znaczeniu, gdyż prawidłowy wybór zmiennych objaśniających rzutuje na poprawność kolejnych etapów modelowania ekonometrycznego. W pracy omówiono wybrane metody doboru zmiennych objaśniających w liniowych modelach ekonometrycznych. Przedstawiono ich wady i zalety oraz konsekwencje stosowania algorytmów doboru zmiennych objaśniających bez podstaw ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

EN

In this paper we consider different methods of a selection of explanatory variables in linear models. Their advantages as well as their faults are discussed. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Zmienna objaśniająca; Modele ekonometryczne; Modele liniowe; Metoda Z. Hellwiga; Dobór zmiennych

EN

Exogenous variable; Econometric models; Linear models; Hellwig's method; Variables selection

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Seria Ekonomia
• Rocznik: 2002
• Numer: z. 8
• Strony: 81--94

Twórcy

autor

Tomasz Marciniak

• Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Bibliografia

• KOLUPA M., GRUSZCZYŃSKI M., Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy współliniowości, PWN, Warszawa 1979.
• HELLWIG Z., Problem optymalnego wyboru predyktat, Przegląd Statystyczny, 3-4 (1969), 221-236.
• SADOWSKI W., Ekonometria, WSHiP, Warszawa l998.
• HELLWIG Z., Efekt katalizy w modelu ekonometrycznym, jego wykrywanie i usuwanie, Przegląd Statystyczny, 2 (1977), 179-190.
• GREENE W. H., Econometric Analysis, New York University 2000.
• SADOWSKI W., O nadmiernej eksploatacji "próby" w badaniach ekonometrycznych, Przestrzenno czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk ekonomicznych, Kraków 1995.
• SADOWSKI W., Ekonometryczny żart, czyli rzecz o doborze zmiennych objaśniających, Przestrzenno czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk ekonomicznych, Kraków 1998.
• LOVELL M. C., Data Mining, The Review of Economics and Statistics, No 65 (1983).
• ZELIAŚ A., Uwagi o problemie optymalnego wyboru wektora zmiennych objaśniających, Przegląd Statystyczny, 2, 1970, 193-210.
• PODGÓRSKA M., GRUSZCZYŃSKI M., Ekonometia, SGH, Warszawa 2000.
• KOLUPA M., Uwagi o efekcie katalizy w liniowym modelu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny, 4 (1978), 517-521.
• HELLWIG Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne Przegląd Statystyczny, 1 (1976), 3-20.
• HELLWIG Z., Problem wyboru zmiennych a zagadnienie łącznie odpornych (robust) estymatorów parametrów modelu ekonometrycznego, Przegląd Statystyczny, 4 (1978), 485-494.
• WYDYMUS S., Wybór wektora zmiennych objaśniających do modelu prognostycznego, Przegląd Statystyczny, 2 (1975), 219-228.