Analiza porównawcza wybranych narzędzi oprogramowania statystyczno-ekonometrycznego do analiz prognostycznych

• Autorzy: Tomasz Jurkiewicz , Arkadiusz Kozłowski

Warianty tytułu

Methods of Estimating Time Series Models with Periodic Component in Statistical Computer Packages

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Analiza zmian w czasie i prognozowanie wielkości zjawisk na podstawie szeregów czasowych wymaga w dzisiejszych czasach, zwłaszcza przy obecnym rozwoju i poziomie skomplikowania narzędzi prognostycznych, posiadania odpowiedniego oprogramowania. Autorzy przedstawiają możliwości i ograniczenia dwóch dużych i powszechnie znanych pakietów statystycznych, dwóch trochę mniej znanych i rozbudowanych programów ekonometrycznych oraz dwóch środowisk programowania. Analiza porównawcza dotyczy przede wszystkim dobrze znanych w statystyce i ekonometrii metod modelowania szeregów czasowych tj. wygładzania wykładniczego, procesów ARIMA, klasycznych modeli trendu oraz dekompozycji sezonowej. (abstrakt oryginalny)

EN

Analysis of time series and forecasting on the basis of time series with periodic component involve nowadays possession of properly software. It is result of current development and level of complexity of forecasting instruments. Authors presents possibilities and limitations of two big and well known statistical packages, two a bit less known and less developed econometric programs and two programming environments. The comparison analysis relates mainly to well known in econometrics methods of modelling time series i.e. exponential smoothing, ARIMA processes, classical trend models and seasonal decomposition. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza porównawcza; Oprogramowanie; Prognostyka; Szeregi czasowe; Modele ARIMA

EN

Comparative analysis; Software; Forecaster; Time-series; Autoregressive integrated moving average (ARIMA) models

• Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 4/2
• Strony: 591--602

Twórcy

autor

Tomasz Jurkiewicz

• Uniwersytet Gdański

autor

Arkadiusz Kozłowski

• Uniwersytet Gdański

Bibliografia

• Abdi A., Fildes R. (1998), Software review: Microfit 4.0, "International Journal of Forecasting", Volume 14
• Hyndman J.R., Khandakar Y. (2008), Automatic time series forecasting: the forecast package for R, "Journal of Statistical Software", Volume 27
• McLeod A. I., Sales P. R. H. (1983), An algorithm for approximate likelihood calculation of ARMA and seasonal ARMA models, "Applied Statistics", s. 211-223 (Algorithm AS).
• Melard G. (l984), A fast algorithm for the exact likelihood of autoregressive-moving average models, "Applied Statistics" 33, s. 104-119.
• Renfro C.G. (2004), A compendium of existing econometric software pack-ages, "Journal of Economic and Social Measurement" nr 29
• Rosenblad A. (2008), Software review: gretl 1.7.3, "Journal of Statistical Software", Volume 25