Riskmetrics™ Methodology in Assessment of Investment Risk on Capital Markets

• Autorzy: Grzegorz Mentel
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In the article the author has presented the methodology of assessment of market risk connected with investing in all sorts of financial instruments such as: shares, bonds and other derivatives, e.g. RiskGrade (RG). The measure has been introduced by RiskMetrics. The article presents the application of RiskGrades methodology while choosing the optimum investment portfolio for a Polish investor who invests in shares in the Warsaw Stock Exchange. Moreover, some other risk measures have been discussed which describe the efficiency of the optimum financial portfolio. (original abstract)

Słowa kluczowe

EN

Risk; Capital market

PL

Ryzyko; Rynek kapitałowy

• Czasopismo: Folia Oeconomica Stetinensia
• Rocznik: 2010
• Tom: 9
• Numer: nr 1
• Strony: 34--51

Twórcy

autor

Grzegorz Mentel

• Rzeszow University of Technology, Poland

Bibliografia

• Jajuga, K. (1993). Zarządzanie kapitałem, Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
• Jajuga, K., Jajuga, T. (1993). Jak inwestować w papiery wartościowe, Warszawa: PWN.
• Jajuga, K., Jajuga, T. (2000). Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Warszawa: PWN.
• Kim J., Mina, J. (2001). RiskGrades Technical Document, RiskMetrics ( www.riskmetrics.com
• Tarczyński, W. (1997). Rynki kapitałowe, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
• Tarczyński, W., Zwolankowski, M. (1999). Inżynieria finansowa. Instrumentarium. Strategie. Zarządzanie ryzykiem, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
• Weron, A., Weron, R. (1999). Inżynieria finansowa, Warszawa: WNT.