Klasyfikacja wielokryterialna z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych jako narzędzie doboru spółek do portfela inwestycyjnego

• Autorzy: Karolina Kalińska

Warianty tytułu

Multi-Criterion Classification Based on the Rough Set Theory as a Tool of Portfolio Selection

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Każdy inwestor, lokując swoje oszczędności, musi zdecydować w co, kiedy i ile zainwestować. Na podejmowaną decyzję wpływ mają przede wszystkim preferencje decydenta, ale istotne są również informacje, którymi dysponuje podczas dokonywania wyboru. Analiza posiadanych informacji ma na celu ocenę bieżącej sytuacji, pomaga też wysunąć pewne wnioski dotyczące przyszłości. Wymiernym efektem decyzji inwestycyjnych jest osiągnięty zysk lub poniesiona strata. (fragment tekstu)

EN

This article presents one of the methods of selecting shows for the investment portfolio. This method is based on the rough set theory which was presented in 1982 by Zdzisław Pawlak and which is still being broadened. The subject of the analysis was the companies which were supported by the investments of the DWS FIO Top 25 Małych Spółek investment trust (dd 29.06.2007), and the set of attributes was composed of selected annual financial indicators. The division into classes was carried out by using a decisive attribute, i.e. the rate of return. 37 decisive rules were generated upon this basis (using the DOMLEM algorithm) allowing to make a classification of companies for the investment portfolio. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Teoria zbiorów; Spółki; Portfel inwestycyjny; Teoria zbiorów przybliżonych

EN

Set theory; Companies; Investment portfolio; Rough set theory

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 124
• Strony: 102--120

Twórcy

autor

Karolina Kalińska

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bibliografia

• Aczel D.A., Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
• Altman E., Financial Ratios. Discriminant analysis and the Prediction of Corporate Bankruptey, „The Journal of Finance" 1968, No. 4.
• Jajuga K., Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
• Kalińska K., Discriminant Analysis and Rough Set Theory as Methods of Selection of Shaves Portfolio - w druku.
• Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, red. T. Trzaskalik, PWE, Warszawa 2006.
• Pawlak Z., Rough Sets, „Intermational Journal of Information and Comuter Sciences" 1982, vol. ll.no. 5.
• Pawlak Z., Słowiński R., Decision Analysis Using Rough Sets, „International Transaction on Operational Research" 1994, vol. 72.
• Polkowski L, Rough Sets, Physica-Verlag, New York 2002.
• Słowiński R., Stefanowski J., Greco S., Matarazzo B., Rough Sets Based Processing of lnconsistent Information in Decision Analysis, „Control and Cybernetics" Vol. 29.
• Stefanowski J., Algorytmy indukcji reguł decyzyjnych w odkrywaniu wiedzy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Seria Rozprawy nr 361, Poznań 2001.
• Taksonomia nr 10. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 988, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2003.
• Techniki informacyjne w badaniach systemowych, red. P. Kulczycki, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, WNT, Warszawa 2007.
• http://idss.cs.put.poznan.pl/site/4emka.htm.
• http://www.bankier.pl.
• http://www.bossa.pl.
• http://www.bzwbk.pl.
• http://www.gpw.pl.
• http://www.roughsets.org.