PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 2 | 143--154
Tytuł artykułu

Wykorzystanie hipotezy rynku adaptacyjnego w analizie polskiego rynku kapitałowego - wprowadzenie teoretyczne

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu, oprócz ogólnej prezentacji hipotezy rynku adaptacyjnego, jest również przedstawienie propozycji dalszych badań. Badania te mogłyby polegać na zastosowaniu na polskim rynku metod modelowania związanych z tą obiecującą koncepcją. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
143--154
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Alchian A. [1950], Uncertainty Evolution and Economic Theory, "Journal of Political Economy", vol. 58.
  • Blume L., Easley D. [2006], If You're so Smart, Why Aren't You Rich? Belief Selection in Complete and Incomplete Markets, "Econometrica", vol. 74.
  • Buss D. [1999], Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind, Allyn & Bacon, Boston.
  • Chan T.N., LeBaron В., Lo A.W., Loggio T [1999], Agent-based Models of Financial Markets: A Comparison with Experimental Markets, MIT.
  • Dowling B.F. [2005], Evolutionary Finance, Palgrave Macmillan, New York.
  • Edgeworth F. [1881], Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences, C. Kegan Paul and Co., London.
  • Elton E.J., Gruber M.J., Brown S.J., Goetzmann W.N. [2007], Modem Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, New York.
  • Evstigneev I.V., Hens Т., Schenk-Hoppe K. [2005], Globally Evolutionary Stable Portfolio Rules, FINRISK, NCCR.
  • Evstigneev I.V., Hens Т., Schenk-Hoppe K. [2006], Evolutionary Stable Stock Markets, "Economic Theory", vol. 27.
  • Fama E.F. [1970], Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance", vol. 25.
  • Fama E.F. [1991], Efficient Capital Markets II, "Journal of Finance", vol. 45.
  • Friedman M. [1953], The Case for Flexible Exchange Rates, "Essays in Positive Economics", University of Chicago Press, Chicago.
  • Gonedes N. [1976], Capital Market Equilibrium for a Class of Heterogeneous Expectations in a Two-Parameter World, "Journal of Finance", vol. 31, nr 1.
  • Gourieroux C. [ 1997], ARCH Models and Financial Applications, Springer Verlag, New York.
  • Grossman S. [1976], On the Efficiency of Competitive Stock Markets Where Investors Have Diverse Information, "Journal of Finance", nr 31.
  • Grossman S., Stiglitz J. [ 1980], On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, "American Economic Review", nr 70.
  • Kahneman D., Tversky A. [1979], Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica", vol. 46.
  • Kirman A.P. [1992], Whom or What Does the Representative Individual Represent? "The Journal of Economic Perspectives", vol. 6.
  • LeBaron B. [2004]Agent-based Financial Markets: Matching Stylized Facts with Style, International Business School, Brandies University.
  • LeBaron B. [2006], Agent-based Computational Finance [w:] Handbook of Computational Economics, red. K.L. Judd, L. Testifatsion, North-Holland.
  • LeBaron В.[2007], Wealth Evolution and Distorted Financial Forecasts, International Business School, Brandeis University.
  • Lintner J. [1965], The Valuation of Risky Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, "Review of Economics and Statistics", vol. 47.
  • Lintner J. [1969], The Aggregation of Investors Diverse Judgments and Preferences in Purely Competitive Security Markets, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", nr 4.
  • Lo A.W. [2004], The Adaptative Market Hypothesis, "The Journal of Portfolio Management", vol. 30.
  • Markose S., Arifovic J., Sunder S. [2007], Advances in Experimental and Agent-based Modelling: Asset Markets, Economic Networks, Computational Mechanism Design and Evolutionary Game Dynamics, "Journal of Economic Dynamics and Control", vol. 31, nr 6.
  • Markowitz H.M. [1959], Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, Wiley, New York, 1991 r. - 2 wyd., Basil Blackwell, Cambridge, Ma.
  • Mayers D. [1972], Nonmarketable Assets and Capital Market Equilibrium under Uncertainty [w:] Studies in Theory of Capital Markets, red. M.C. Jansen, Praeger, New York.
  • McQueen G., Vorking K. [2004], Whence GARCH? A Preference-based Explanation for Conditional Volatility, "Review of Financial Studies", nr 17.
  • Mossin J. [1966], Equilibrium in a Capital Asset Market, "Econometrica", October.
  • Osińska M. [2006], Ekonometria finansowa, PWE, Kraków.
  • Piontek К. [2004], Zastosowanie modeli klasy ARCH do opisu własności szeregu stóp zwrotu indeksu WIG, Ekonometria 14, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1021, Wrocław.
  • Piontek K. [2006], Niektóre praktyczne wyzwania w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH, Taksonomia 13, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1126, Wrocław.
  • Ross S. [1976], The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, "Journal of Economic Theory", vol. 13.
  • Sharpe W.F. [1964], Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, "Journal of Finance", vol. 19 (3).
  • Shiller [2003], From Efficient Market Theory to Behavioral Finance,,,Journal of Economic Perspectives", nr 17.
  • Simon H. [1955], A Behavioral Model of Rational Choice, "Quarterly Journal of Economics", nr 69.
  • Tesfatsion L. [2002], Agent-based Computational Economics: Growing Economies from the Bottom Up, Iowa State University, także w: "Artificial Life", vol. 8, nr 1.
  • Tesfatsion L. [2003], Agent-based Computational Economics, Iowa State University.
  • Tobin J. [1958], Liquidity Preference as Behavior Towards Risk, "The Review of Economic Studies", vol. 67.
  • Tsay R.S. [2002], Analysis of Financial Time Series, Wiley, New York.
  • Wężowicz-Ziółkowska D. [2006], O skalaniu umysłów. Przełamywanie tabu, "Anthropos", nr 6-7, http://www.anthropos.us.edu.pI/anthropos4/texty/wezowicz_l.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.