Wykorzystanie modeli regresji logistycznej i hazardu do określenia determinant niewykonania zobowiązań

• Autorzy: Iwona Schab , Aneta Ptak-Chmielewska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwości wykorzystania regresji logistycznej oraz modelu Coxa w ocenie przewidywania zajścia zdarzenia niewykonania zobowiązań finansowych przez przedsiębiorstwo. Głównym przedmiotem zainteresowania oraz celem pracy jest określenie wpływu zmiennych wpływających na ryzyko niewykonania zobowiązań oraz ewentualnych różnic wynikających w zależności od przyjętego ujęcia: statycznego lub dynamicznego. Przedstawione zostały wyniki badania empirycznego przeprowadzonego dla portfela przedsiębiorstw na podstawie wybranych zmiennych finansowych, prezentowanych w literaturze przedmiotu jako istotne dla oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Modele regresji; Model proporcjonalnego hazardu Coxa; Zobowiązania finansowe

EN

Regression models; Cox proportional hazard model; Financial liabilities

• Czasopismo: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 2
• Strony: 167--180

Twórcy

autor

Iwona Schab

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

autor

Aneta Ptak-Chmielewska

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Allison P.D. [1984], Regression for Longitudinal Event Data, Sage University Paper Series on Quantitative Applications in the Social Sciences, Nr 46, Publications, Sage.
• Blossfeld H.P, Rohwer G. [2002], Techniques of Event History Modeling. New Approaches to Causal Analysis, Lawrence Elbaum Associates Publishers, Londyn.
• Frątczak E. [2005], Analiza historii zdarzeń, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
• Frątczak E., Jóźwiak J., Paszek B. [1996], Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
• Greene W.H. [2003], Econometric Analysis, Prentice Hall, New Jersey.
• Rossa A. [2003], Niestandardowe metody estymacji rozkładów czasu trwania zjawisk w aspekcie ich zastosowania w ekonomii i ubezpieczeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
• Thomas L.C., D.B. Edelman, Crook J.N. [2002], Credit Scoring and Its Applications, Monographs on Mathematical Modeling and Computation, Society for Industrial and Applied Mathematics, Filadelfia.
• Thomas L.C., Ho J., Scherer W.T. [2001], Time will Tell: Behavioural Scoring and the Dynamics of Consumer Credit Assessment, "Journal of Management Mathematics", vol. 12, nr 1, University of Oxford.