Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwości wykorzystania regresji logistycznej oraz modelu Coxa w ocenie przewidywania zajścia zdarzenia niewykonania zobowiązań finansowych przez przedsiębiorstwo. Głównym przedmiotem zainteresowania oraz celem pracy jest określenie wpływu zmiennych wpływających na ryzyko niewykonania zobowiązań oraz ewentualnych różnic wynikających w zależności od przyjętego ujęcia: statycznego lub dynamicznego. Przedstawione zostały wyniki badania empirycznego przeprowadzonego dla portfela przedsiębiorstw na podstawie wybranych zmiennych finansowych, prezentowanych w literaturze przedmiotu jako istotne dla oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
167--180
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
autor
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
- Allison P.D. [1984], Regression for Longitudinal Event Data, Sage University Paper Series on Quantitative Applications in the Social Sciences, Nr 46, Publications, Sage.
- Blossfeld H.P, Rohwer G. [2002], Techniques of Event History Modeling. New Approaches to Causal Analysis, Lawrence Elbaum Associates Publishers, Londyn.
- Frątczak E. [2005], Analiza historii zdarzeń, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
- Frątczak E., Jóźwiak J., Paszek B. [1996], Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
- Greene W.H. [2003], Econometric Analysis, Prentice Hall, New Jersey.
- Rossa A. [2003], Niestandardowe metody estymacji rozkładów czasu trwania zjawisk w aspekcie ich zastosowania w ekonomii i ubezpieczeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
- Thomas L.C., D.B. Edelman, Crook J.N. [2002], Credit Scoring and Its Applications, Monographs on Mathematical Modeling and Computation, Society for Industrial and Applied Mathematics, Filadelfia.
- Thomas L.C., Ho J., Scherer W.T. [2001], Time will Tell: Behavioural Scoring and the Dynamics of Consumer Credit Assessment, "Journal of Management Mathematics", vol. 12, nr 1, University of Oxford.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171196229