Stochastyczne modele umieralności w prognozowaniu oczekiwanej długości trwania życia w krajach Europy Środkowej i Zachodniej

• Autorzy: Monika Papież
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule omówiono możliwość wykorzystania rozszerzonego modelu Cairnsa, Blake’a, Dowda (CBD) do prognozowania umieralności dla krajów Europy Środkowej i Zachodniej. Przedstawiono badanie tendencji w zakresie umieralności w wybranych krajach Europy, modelowanie i prognozowanie parametrów rozszerzonego modelu CBD oraz porównano prognozy przeciętnej długości trwania życia w latach 1996-2005 z wartościami rzeczywistymi.

Słowa kluczowe

PL

Modele stochastyczne; Matematyczne modele umieralności; Umieralność; Prognozowanie; Model Cairnsa-Blake'a-Dowda

EN

Stochastic models; Mathematical model of mortality; Mortality; Forecasting; Cairns-Blake-Dowd model

• Czasopismo: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 2
• Strony: 225--238

Twórcy

autor

Monika Papież

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bibliografia

• Brouhns N., Denuit, M. Vermunt J.K. [2002], Measuring the Longevity Risk in Mortality Projections, Bulletin of the Swiss Association of Actuaries.
• Cairns А. і in. [2007], A Quantitative Comparison of Stochastic Mortality Models Using Data from England and Wales and the United States, http://cms.jpmorgan.com/life- metrics.
• Cairns A., Blake D., Dowd K. [2006], A Two-factor Model for Stochastic Mortality with Parameter Uncertainty: Theory and Calibration, "The Journal of Risk and Insurance. 73(4).
• Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babi ker H. [2005], Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii wybrane przykłady zastosowań, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
• Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research (Germany): www.mortality.org, 5.05.2008.
• LifeMetrics: A Toolkit for Measuring and Managing Longevity and Mortality Risks Technical Document [2007], Pension Advisory Group, JPMorgan Chase Bank, N.A., http:// vvww.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/solutions/lifcmctrics/library.
• Papież M. [2007a], The Application of Lee Carter Model for Selected Populations in West and Central European Countries [w:] Aktudrska veda v teorii a v praxi, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Bratysława.
• Papież M. [2007b], Wpływ procesu starzenia się ludności na ryzyko w ubezpieczeniach na życie [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1176, Wrocław.
• Papież M. [2008a], Możliwość wykorzystania modelu Lee-Carter do szacowania wartości w dynamicznych tablicach trwania życia, Zeszyty Sekcji Analiz Demograficznych nr 18, http://www.ae.krakow.pl/~demograf/Publikacje/SAD18.pdf, 21.09.2008.
• Papież M. [2008b], Ryzyko długowieczności dla portfela ubezpieczeń na życie i zakładów emerytalnych [w:] Ubezpieczenia w XXI w., red. W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1197, Wrocław.
• Papież M. [2008c], Wykorzystanie stochastycznych modeli umieralności do budowy dynamicznych tablic trwania życia [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, red. W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 18, Wrocław.
• Papież M. [2009], Zastosowanie stochastycznego modelu Cairnsa, Blake'a, Dowda do prognozowania oczekiwanej długości trwania życia, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, nr 813, Kraków (w druku).