Model zależności notowań giełdowych na przykładzie notowań ołowiu i spółki Orzeł Biały S.A.

• Autorzy: Piotr Fijałkowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Niniejsza praca opisuje próbę konstrukcji liniowego, potęgowego, wykładniczego i logarytmicznego modelu ekonometrycznego zależności notowań ołowiu i akcji spółki Orzeł Biały S.A. zajmującej się odzyskiwaniem ołowiu z wyeksploatowanych akumulatorów. Dane do modelu pochodzą z pięciomiesięcznego okresu notowań ołowiu na London Metal Exchange i akcji spółki Orzeł Biały S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

EN

The present article describes the attempt to construction of the linear, power, exponential and logarithmic econometric models of dependence between quotations of the lead and the stock of Orzeł Biały S.A., the company recovering the lead from exploited accumulators. The data to the model include the five-month period of quotations of the lead on London Metal Exchange and the stock of Orzeł Biały S.A. on Warsaw Stock Exchange. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie notowań giełdowych; Modele ekonometryczne; Giełda papierów wartościowych

EN

Stock exchange prediction; Econometric models; Stock market

• Czasopismo: Folia Oeconomica Bochniensia
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 9
• Strony: 171--179

Twórcy

autor

Piotr Fijałkowski

Bibliografia

• Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000, ISBN 83-01 -13001-6.
• Welfe A., Ekonometria, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, ISBN 83-208-1444-4.
• Prospekt emisyjny trzyczęściowy spółki Orzeł Biały S.A. [online], 2007, dostępny w World Wide Web: http://www.orzel-bialy.com.pl/prospekt-emisyjny.html.
• http://www.rynek.bizzone.pl/.