O pewnym modelu zależności wahań notowań giełdowych akcji na GPW od kapitalizacji spółki

• Autorzy: Piotr Fijałkowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Niniejsza praca opisuje próbę budowy modelu ekonometrycznego zależności wahań notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od kapitalizacji spółek. Danymi do modelu są notowania akcji z 50 kolejnych sesji Giełdy Papierów Wartościowych. (abstrakt oryginalny)

EN

The present article describes the attempt to construction of an econometric model of dependence between the fluctuations of stock quotations on Warsaw Stock Exchange and the capitalizations of companies. The data to the model are the stock quotations from 50 following sessions of Warsaw Stock Exchange. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Akcje; Modele ekonometryczne; Giełda papierów wartościowych; Kapitalizacja giełdowa spółek

EN

Shares; Econometric models; Stock market; Market capitalization of companies

• Czasopismo: Folia Oeconomica Bochniensia
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 9
• Strony: 159--170

Twórcy

autor

Piotr Fijałkowski

Bibliografia

• Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000, ISBN 83-01-13001-6.
• Begg D., Fisher S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007, IBSN 83-208-1641-6.
• Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 2008, ISBN 83-208-1444-4.
• http://www.money.pl/.