Wpływ stóp procentowych na zachowanie kursu EUR/PLN w latach 1995-2004

• Autorzy: Izabela Pruchnicka-Grabias
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu przedstawiono najważniejsze teorie dotyczące zachowania kursu walutowego, jak również przeprowadzono badania empiryczne odnośnie do zależności kursu złotego wobec euro od stóp procentowych w krótszym i dłuższym okresie. Badania dokonano na przykładzie relacji kursu EUR/PLN w stosunku do różnicy w stopach procentowych WIBOR i EUROBOR. Wykorzystano dane dzienne, z których uzyskano dane roczne będące również przedmiotem analiz. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Teoria kursu walutowego; Kurs walutowy; Stopa procentowa

EN

Exchange rate theory; Exchange rates; Interest rate

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce światowej
• Strony: 301--309

Twórcy

autor

Izabela Pruchnicka-Grabias

• Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

Bibliografia

• Backus D.K., Foresi S., Telmer C.I.: Affine Term Structure Models and the Forward Premium Anomaly. "Journal of Finance" 2001, No 1, Vol. LVI.
• Cassel G.: The Present Situation of the Foreign Exchanges. "Economic Journal" 1916, Vol. XXVI.
• Copeland T.E., Weston J.F., Shastri K.: Financial Theory and Corporate Policy. New York 2005.
• Fisher I.: The Theory of Interest. New York 1930.
• Madura J.: International Financial Management. Ohio 2003.
• Podgórski J.: Statystyka. Warszawa 2005.
• Solnik B.H.: The International Pricing of Risk: An Empirical Investigation of the World Capital Market Structure. "Journal of Finance" 1974, Vol. 29, No 2.