Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono funkcje rezerw matematycznych, jakie powinna tworzyć firma ubezpieczeniowa oferująca polisy wieloopcyjne, aby zabezpieczyć swą wypłacalność. Celem jest zbadanie wielkości rezerw matematycznych w okresie trwania ubezpieczenia dla wybranych polis wieloopcyjnych oraz wpływu opcji dodatkowych na ich wysokość. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
65--80
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Billingsley P. (1987). Prawdopodobieństwo i miara. PWN, Warszawa.
- Gerber H.U. (1995). Life Insurance Mathematics. Springer, Berlin.
- Habermann S., Pitaco E. (1999). Actuarial Models for Disability Insurance. Chapman&Hall/CRC, London.
- Hesselager O. (1994). A Markov Model for Loss Reserving. ASTIN Bulletin, 24, 2, 183-193.
- Hoem J.M. (1978). Actuarial Values of Payment Streams. Scandinavian Actuarial Journal, 38-47.
- Milbrodt H., Stracke A. (1997). Markov Models and Thiele’s Integral Equations for the Prospective Reserve. Insurance: Mathematics & Eco¬nomics, 19, 187-235.
- Modele aktuarialne. (2000). Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław.
- Norberg R. (1990). Payment Measures, Interest, and Discounting. Scandi¬navian Actuarial Journal, 14-33.
- Norberg R. (1992). Hattendorff s Theorem and Thiele’s Differential Equa¬tion Generalized. Scandinavian Actuarial Journal, 2-14.
- Wolthuis H. (1987). Hattendorff ’s Theorem for a Continuous-time Markov Model. Scandinavian Actuarial Journal, 157-175.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199229