Zależność wysokości rezerw matematycznych od opcji dodatkowych w wieloopcyjnych ubezpieczeniach życiowych

• Autorzy: Magdalena Homa
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu przedstawiono funkcje rezerw matematycznych, jakie powinna tworzyć firma ubezpieczeniowa oferująca polisy wieloopcyjne, aby zabezpieczyć swą wypłacalność. Celem jest zbadanie wielkości rezerw matematycznych w okresie trwania ubezpieczenia dla wybranych polis wieloopcyjnych oraz wpływu opcji dodatkowych na ich wysokość. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia na życie; Polisy ubezpieczeniowe; Modele matematyczne

EN

Life insurance; Insurance policy; Mathematical models

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2004
• Tom: Postępy ekonometrii
• Strony: 65--80

Twórcy

autor

Magdalena Homa

Bibliografia

• Billingsley P. (1987). Prawdopodobieństwo i miara. PWN, Warszawa.
• Gerber H.U. (1995). Life Insurance Mathematics. Springer, Berlin.
• Habermann S., Pitaco E. (1999). Actuarial Models for Disability Insurance. Chapman&Hall/CRC, London.
• Hesselager O. (1994). A Markov Model for Loss Reserving. ASTIN Bulletin, 24, 2, 183-193.
• Hoem J.M. (1978). Actuarial Values of Payment Streams. Scandinavian Actuarial Journal, 38-47.
• Milbrodt H., Stracke A. (1997). Markov Models and Thiele’s Integral Equations for the Prospective Reserve. Insurance: Mathematics & Eco¬nomics, 19, 187-235.
• Modele aktuarialne. (2000). Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław.
• Norberg R. (1990). Payment Measures, Interest, and Discounting. Scandi¬navian Actuarial Journal, 14-33.
• Norberg R. (1992). Hattendorff s Theorem and Thiele’s Differential Equa¬tion Generalized. Scandinavian Actuarial Journal, 2-14.
• Wolthuis H. (1987). Hattendorff ’s Theorem for a Continuous-time Markov Model. Scandinavian Actuarial Journal, 157-175.