Wpływ stochastycznej stopy procentowej na wysokość składek i rezerw matematycznych

• Autorzy: Agnieszka Marciniuk
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Charakterystyczną cechą ubezpieczeń życiowych jest to, że praktycznie zawsze następuje wypłata świadczeń. (...) Istnieją dwie metody obliczania rezerw matematycznych: prospektywna i retrospektywna. Rezerwy prospektywne ustalane są na podstawie przyszłych świadczeń i składek, natomiast rezerwy retrospektywne obliczane są na podstawie danych z przeszłości. (...) W opracowaniu przedstawiona jest analiza wpływu stochastycznej stopy procentowej na wysokość rezerw oraz składek netto na przykładzie terminowego ubezpieczenia na życie. Obliczenia rezerw matematycznych przeprowadzone będą jedynie metodą prospektywną. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia na życie; Składki ubezpieczeniowe; Stopa procentowa; Rezerwy

EN

Life insurance; Insurance premium; Interest rate; Reserves

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2004
• Tom: Postępy ekonometrii
• Strony: 131--145

Twórcy

autor

Agnieszka Marciniuk

Bibliografia

• Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbit C.J. (1986). Actuarial Mathematics. The Society of Actuaries. Itasca, Illinois.
• Boyle P.P. (1976). Rates of Return as Random Variables. Journal of Risk and Insurance, 43, 693-713.
• Brockwell P.J., Davis R.A. (1996). Introduction to Time Series and Forecasting. Springer-Verlag, New York.
• Deelestra G. (2000). Long Term Returns in Stochastic Interest Rate Models: Applications. Astin Bulletin, 30, 1, 123-140.
• Gerber H.U. (1990). Life Insurance Mathematics. Springer-Verlag, Berlin.
• Haberman S., Gerrard R., Velmachos D. (2000). Life Contingencies with Stochastic Discounting Using Moving Average Models. Journal of Actuarial Practice, 8, 177-210.
• Marceau E., Gaillardetz P. (1999). On Life Insurance Reserves in a Stochastic Mortality and Interest Rates Environment. Insurance: Mathematics and Economics, 25, 261-280.
• Ostasiewicz S. (2003). Składki w wybranych typach ubezpieczeń życiowych. AE, Wrocław.
• Ostasiewicz W. (2004). Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modele stochastyczne. AE, Wrocław.
• Skałba M. (1999). Ubezpieczenia na życie. WNT, Warszawa.
• Waters H.R. (1978). The Moments and Distributions of Actuarial Functions. Journal of the Institute of Actuaries, 105, 61-75.