Wrażliwość na zmianę warunków początkowych w szeregach czasowych kursów akcji notowanych na GPW w Warszawie

• Autorzy: Monika Miśkiewicz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania jest próba zbadania wrażliwości na zmianę warunków początkowych w szeregach utworzonych przez wybrane spółki notowane na GPW w Warszawie. W badaniu, ze względu na dokładność obliczeń, uwzględniono spółki o możliwie najdłuższym okresie notowania, tj. powyżej 10 lat. Dane obejmują okres od pierwszego notowania spółki na giełdzie do 21.11.2003. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Kurs akcji; Giełda papierów wartościowych

EN

Time-series; Share price; Stock market

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2004
• Tom: Postępy ekonometrii
• Strony: 193--200

Twórcy

autor

Monika Miśkiewicz

Bibliografia

• Dechert W.D., Gencay R. (1993). Lyapunov Exponents as Nonparametric Diagnostic for Stability Analysis. [w:] Nonlinear Dynamics Chaos and Econometrics. Ed. M.H. Pesaran, S.M. Potter. John Wiley & Sons, New York, 33-52.
• Nychka D., Ellner S., McCaffrey D., Gallant A.R. (1992). Finding Chaos in Noisy Systems. J.R. Statist. Soc. B, 399-426.
• Nusse H.E., Yorke J.A. (1998). Dynamika. Badania numeryczne. PWN Warszawa.
• Oseledec V.I. (1968). Mul’tiplikativnaja ergodiceskaja teorema. Charaktericeskije pokazateli liapunova dinamiceskich sistem. Trudy Moskovskogo Matematiceskogo Obscestva, 19, 178-200.
• Peitgen H.O., Jurgens H., Saupe D. (1992). Fractals for the Classroom. Springer-Verlag, New York.
• Peters E.E. (1997). Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Nowe spojrzenie cykle, ceny i ryzyko. WIG-Press, Warszawa.
• Ruelle D., Eckmann J.P. (1985). Ergodic Theory of Chaos and Strange Attractors. Reviews of Modern Physics, 57, 3.
• Sprott J.C. (2003). Chaos and Time-Series Analysis. Oxford University Press Inc., New York.
• Wolf A., Swift J.B., Swinney H.L., Vastano J.A. (1985). Determining Lyapunov Exponents from a Time Series. Physica, 16D, 285-317.
• Yao Q., Tong H. (1994). Quantifying The Influence of Initial Values on Non-linear Prediction. J.R. Statist. Soc. B, 701-725.
• Zawadzki H. (1996). Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii wybrane przykłady ekonomiczne. AE, Katowice.
• Ziehmann C., Smith L.A., Kurths J. (1999). The Bootstrap and Lyapunov Exponents in Deterministic Chaos. Physica D, 49-59.