Metoda rekonstrukcji przestrzeni stanów oparta na danych pochodzących z GPW w Warszawie

• Autorzy: Katarzyna Zeug
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania była próba rekonstrukcji przestrzeni stanów na podstawie jednowymiarowego finansowego szeregu czasowego złożonego z notowań spółek GPW w Warszawie. W badaniach tych wykorzystano metodę opóźnień przedstawioną przez Takensa w 1981 roku. Aby stosować powyższą metodę, oszacowano za pomocą całki korelacyjnej czas opóźnień oraz wyznaczono wymiar zanurzenia stosując metodę fałszywego sąsiada. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Giełda papierów wartościowych

EN

Time-series; Stock market

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2004
• Tom: Postępy ekonometrii

Twórcy

autor

Katarzyna Zeug

Bibliografia

• Abarbanel H.D. (1996). Analysis of Observed Chaotic Data. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
• Broomhead D.S., King G.P. (1986). Extracting Qualitative Dynamics from Experimental Data Physica D, 20.
• Čenys A., Pyragas K. (1988). Estimation of the Number of Degrees of Freedom from Chaotic Time Series. Physics Letters A, 129,4.
• Darbellay G., Finardi M. (1997). Could Nonlinear Dynamics Contribute to Intra - Day Risk Managment? The European Journal of Finance, 3.
• Denker M., Keller G. (1986). Journal Stat.Phys., 44.
• Farmer J.D., Sidorovich J.J. (1988). Exploating Chaos to Predict the Future and Reduce Noise.
• Fraser A.M., Swinney H.L. (1986). Independent Coordinates for Strange Attractors from Mutual Information. Physical Review A, 33, 2.
• Grassberger P., Procaccia I. (1983). Measuring the Strangeness of Strange Attractors. Physica D.
• Kennel M.B., Brown R., Abarbanel H.D. (1992). Determining Embedding Dimension for Phase Space Reconstruction Using a Geometrical Construction. Physical Review A, 45, 6.
• Kim H.S, Eykholt R., Salas J.D. (1999). Nonlinear Dynamics, Delay Time, and Embedding Windows. Physica D, 127.
• Liebert W., Schuster H.G. (1989). Proper Choice of the Time Delay for the Analysis of Chaotic Time Series. Phys. Rev. Lett. A, 142.
• Packard N.H., Crutchfield J.P, Farmer J.D., Shaw R.S. (1980). Geometry from a Time Series. Phys. Rev. Lett., 45.
• Sauer T., Yorke J., Casdagli M., Embedology J. (1991). Statist. Phys., 65, (3/4).
• Sprott J.C. (2003). Chaos and Time-Series Analysis. Oxford.
• Takens F. (1981). Detectingstrange Attractors in Turbulence, Lecture Notes in Mathematics. Eds. D.A. Rand and L.S. Young. Springer, Berlin.
• Zawadzki H. (1996). Chaotyczne systemy dynamiczne. AE, Katowice.